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Performance et persistance: le cas d'un echantillon d'actions cotees

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Performance et persistance: le cas d'un echantillon d'actions cotees

Performance et persistance: le cas d'un echantillon d'actions cotees

Collection Omn.univ.europ.

Parution le 01/11/2018

Résumé

On s'intéressera tout au long de ce travail au modèle Fama et French (1993) qui a tenté d'utiliser trois facteurs: Prime de marché, Capitalisation boursière et Ratio VC/VM afin de vérifier si ces facteurs permettent d'expliquer le rendement des titres. Ensuite à la persistance de la performance du marché tunisien sur le moyen terme en utilisant les tests non paramétriques. Pour ce faire, les résultats de la régression ont montré que les variables taille et ratio VC/VM complètent le facteur de marché donc la combinaison des trois facteurs ensemble explique le rendement des titres cotées. Et en ce qui concerne la persistance de la performance, les résultats obtenus montrent l'inexistnce de cette dernière d'où les actions ne semblent pas connaitre une stabilité de leur performance.

Caractéristiques techniques du livre "Performance et persistance: le cas d'un echantillon d'actions cotees"

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Éditeur(s) Editions universitaires européennes
Collection Omn.univ.europ.
Parution 01/11/2018
Couverture Broché
Poids 108g
EAN13 9783639547016

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