Applications des fonctions distance pour la sélection de portefeuille

Efficacité, productivité et performance, préférence normée

Hermann Ratsimbanierana - Collection Omn.univ.europ.

336 pages, parution le 21/02/2012

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Résumé

Ce livre a pour objet l'étude et l'application des fonctions distance, comme mesures de l'efficacité et de la productivité pour l'analyse du risque. En particulier, nous proposons l'emploi deux fonctions distance, la fonction hyperbolique et la jauge de Mac-Fadden, pour évaluer l'efficacité d'un portefeuille dans l'objectif de prendre en compte certains types de comportements vis-à-vis du risque. Pour l'analyse multi-périodique, nous avons défini un nouvel indicateur de productivité, le Markowitz-Hicks-Moorsteen qu'on peut utiliser pour l'analyse de la confiance des investisseurs. En introduisant le concept d'un portefeuille touristique, nous avons mené une étude comparative entre l'indicateur de productivité de Luenberger et le Luenberger-Hicks-Moorsteen. En outre, nous proposons, en se basant sur les travaux de Quiggin et Chambers (1998) sur les paramètres préférentiels, un cadre théorique plus général pour l'analyse des préférences. Notre dernière contribution s'intéresse sur l'impact des décisions d'investissements au niveau macro-économique et suggère l'emploi des fonctions distance comme mesure d'efficacité d'une politique monétaire et de quantifier les biais inflationniste.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Editions universitaires européennes
Auteur(s)	Hermann Ratsimbanierana
Collection	Omn.univ.europ.
Parution	21/02/2012
Nb. de pages	336
Format	15 x 22
Couverture	Broché
Poids	495g
EAN13	9783841792853