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Fixed-Income Securities
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Fixed-Income Securities

Fixed-Income Securities

Dynamic Methods for Interest Rate Risk Pricing and Hedging

Lionel Martinelli, Philippe Priaulet

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350 pages, parution le 15/10/2000
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Résumé

Comprehensive coverage of pricing and hedging fixed income securities This book provides a thorough explanation of modern methods for pricing and hedging fixed-income securities (i.e. government bonds, corporate bonds, treasury bills, and interest rate derivatives, etc.) The pricing and hedging of fixed-income products is technically more complicated than the pricing and hedging of equity instruments. The interest rate variable, which needs to be modeled, is not a traded quantity and this makes it very difficult to price and hedge the security. In this book, the authors set out to explain the various modeling techniques that can be used to price the various securities. Structured in a very accessible fashion, the first part of the book is devoted to hedging and pricing certain cash flows and the second part of the book then focuses on pricing and hedging uncertain cash flows, such as cash flows from derivatives.

Contents

Introduction

Pricing and hedging certain cash-flows

  • Deriving the current zero-coupon rate curve
  • Basic assets pricing and hedging

Pricing and hedging uncertain cash-flows
  • Modelling the zero-coupon yield curve dynamics
  • Pricing and hedging fixed-income derivatives
Mathematical appendices
  • An introduction to stochastic process in continuous time
  • Numerical methods

L'auteur - Philippe Priaulet

Ancien élève de ESCP, du DEA de probabilités de l'Université Paris VI et docteur en sciences économiques de l'Université Paris IX-Dauphine, Philippe Priaulet est stratégiste sur les dérivés de taux au sein du Département des Marchés de Taux et Change de HSBC-CCF. Il est par ailleurs professeur associé à l'Université l'Évry et chargé de cours à l'ENSAE.

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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Wiley
Auteur(s) Lionel Martinelli, Philippe Priaulet
Parution 15/10/2000
Nb. de pages 350
Format 15,5 x 23,5
Couverture Relié
Poids 526g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9780471495024

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