Tous nos rayons

Déjà client ? Identifiez-vous

Nouveau client ?

CRÉER VOTRE COMPTE
Votre panier contient 0 article
0,00 €
Méthodes bayésiennes en statistique

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Méthodes bayésiennes en statistique

Méthodes bayésiennes en statistique

418 pages, parution le 21/05/2002

Résumé

Cet ouvrage fait le point sur les méthodes bayésiennes et leurs applications, de plus en plus utilisées en fiabilité, économie et médecine, afin de mieux les appréhender, de stimuler leur usage ainsi que la recherche les concernant. L'approche bayésienne (du nom du théorème de Bayes permettant de calculer des probabilités a posteriori) permet d'utiliser les connaissances que l'on peut avoir a priori sur un phénomène aléatoire dans un modèle statistique. Cette approche complète la démarche inférentielle classique où l'on utilise uniquement l'information apportée par les observations pour estimer ou tester les valeurs d'un paramètre, les connaissances a priori n'intervenant que dans le choix du modèle paramétrique.

Cet ouvrage est le fruit de la collaboration entre des spécialistes francophones parmi les plus réputés : Michel Mouchart et Léopold Simar (Louvain La Neuve), Christian Robert (CREST-INSEE), Jean-Pierre Florens et Jérôme Dupuis (Toulouse), réunis à l'occasion des 8e Journées d'Études en Statistique organisées par la SFdS au Centre International de Rencontres Mathématiques de Luminy.

Contents

  • 1. Thomas Bayes et son héritage.
  • 2. Le paradigme bayésien.
  • 3. Inférence bayésienne : principes généraux.
  • 4. Modèles de base de l'analyse bayésienne.
  • 5. Spécification de la distribution a priori.
  • 6. Méthodes de calcul en analyse bayésienne.
  • 7. Bases décisionnelles de l'analyse bayésienne.
  • 8. Tests d'hypothèses et choix de modèles.
  • 9. Propriétés asymptotiques des estimateurs bayésiens.
  • 10. Estimation bayésienne de modèles de mélanges.
  • 11. Quelques modèles de séries temporelles.
  • 12. Inférence bayésienne non paramétrique et bootstrap.
  • 13. Modèles de durée.
  • 14. Estimation bayésienne de modèle multi-états markovien.

L'avis du libraire

Le théorème de Bayes, le créateur des méthodes bayésiennes en statistique, permet de calculer des probabilités a posteriori... Est-ce assez clair ? Non ? Heureusement, cet ouvrage fait le point sur les méthodes bayésiennes et leurs applications, de plus en plus utilisées en fiabilité, économie et médecine.

L'auteur Jean-Jacques Droesbeke

Professeur à l'Université libre de Bruxelles et à l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans, Jean-Jacques Droesbeke est un scientifique au pays des économistes,
des ingénieurs commerciaux, des sociologues, des politologues, des historiens et des journalistes, sans oublier les statisticiens. Il a éprouvé son bagage et enseigné dans diverses universités d'Europe, d'Afrique et d'Amérique et marché à la rencontre de ceux qui avaient autant besoin que peur de l'outil statistique. Ce livre est à son image, accessible tout en étant précis, éclectique et complet, sérieux sans lasser.

Autres livres de Jean-Jacques Droesbeke

L'auteur Gilbert Saporta

Gilbert Saporta est professeur au Conservatoire national des arts et métiers.

Autres livres de Gilbert Saporta

Caractéristiques techniques du livre "Méthodes bayésiennes en statistique"

  PAPIER
Éditeur(s) Technip
Auteur(s) Jean-Jacques Droesbeke, Jeanne Fine, Gilbert Saporta
Parution 21/05/2002
Nb. de pages 418
Format 16 x 24,5
Couverture Relié
Poids 708g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782710808138
ISBN13 978-2-7108-0813-8

Avantages Eyrolles.com

Livraison à partir de 0,01 en France métropolitaine (1)

Paiement en ligne SÉCURISÉ

Livraison dans le monde

Retour sous 15 jours

+ de 700 000 livres disponibles

satisfait ou remboursé
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
modes de paiement
Paiement à l'expédition
partout dans le monde
Livraison partout dans le monde
Service clients 0 321 79 56 75 sav@commande.eyrolles.com
librairie française
Librairie française depuis 1925