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Advanced modelling in finance using excel and VBA

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Advanced modelling in finance using excel and VBA

Advanced modelling in finance using excel and VBA

263 pages, parution le 01/05/2001

Résumé

This book will appeal to, both graduate students and practitioners. Students will value the Excel spreadsheets allowing them to, develop their knowledge of modelling in finance using a step-by-step approach accompanied by explanations using elementary mathematical statistics and probability. Practitioners will value the VBA functions as a source of up-to-date and efficient programs that can be easily used from Excel.

Standard material covered includes:

  • portfolio theory and efficient frontiers
  • the Capital Asset Pricing Model, beta and variance matrices
  • performance measurement.
  • the Black-Scholes option pricing formula
  • binomial trees for options on equities and bonds
  • Monte Carlo simulation
  • bond yield-to-maturity, duration and convexity
  • term structure models from Vasicek and Cox, Ingersoll and Ross

Advanced topics covered include:

  • Value-at-Risk
  • style analysis
  • an improved binomial tree (Leisen & Reimer)
  • quasi Monte Carlo simulation
  • volatility smiles
  • Black, Derman & Toy trees
  • normal interest rate trees

The book is accompanied by a CD-ROM containing the spreadsheets, 'VBA functions And macros used throughput the work.

Contents

  • Preface
  • Acknowledgements
  • Introduction
  • Part One Advanced Modelling in Excel
  • Advanced Excel functions and procedures
  • Introduction to VBA
  • Writing VBA user-defined functions
  • Part Two Equities
  • Introduction to equities
  • Portfolio optimization
  • Asset pricing
  • Performance measurement and attribution
  • Part Three Options on Equities
  • Introduction to options on equities
  • Binomial trees
  • The Black-Scholes formula
  • Other numerical methods For European Options
  • Non-normal distributions and implied volatility
  • Part Four Options on Bonds
  • Introduction to valuing options on bonds
  • Interest rate models
  • Marching the term structure
  • Appendix
  • Index

L'auteur Albert Jackson

Albert Jackson et David Day ont obtenu une maîtrise de design de meubles au Royal Collège of Art de Londres avant de se consacrer à la rédaction, à la réalisation et à l'illustration de livres pratiques. Ce sont les auteurs de Travaux à la défonceuse, Les bois et leurs usages et Finitions, aux éditions La Maison Rustique.

Autres livres de Albert Jackson

Caractéristiques techniques du livre "Advanced modelling in finance using excel and VBA"

  PAPIER
Éditeur(s) Wiley
Auteur(s) Albert Jackson, Mike Staunton
Parution 01/05/2001
Nb. de pages 263
Format 17 x 25
Couverture Relié
Poids 290g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9780471499220
ISBN13 978-0-471-49922-0
Sélection des livres de l’été 2019

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