Résumé
Written by the quantitative research team of Deutsche Bank,
the world leader in innovative equity derivative
transactions, this book acquaints readers with leading-edge
thinking in modeling and hedging these transactions. Equity
Derivatives offers a balanced, integrated presentation of
theory and practice in equity derivative markets. It
provides a theoretical treatment of each new modeling and
hedging concept first, and then demonstrates their
practical application. The book covers: the newest and
fastest-growing class of derivative instruments, fund
derivatives; cutting-edge developments in equity derivative
modeling; new developments in correlation modeling and
understanding volatility skews; and new Web-based
implementation/delivery methods.
Contents
Chapter 1 Mathematical Introduction 1
Chapter 2 Incomplete Markets 15
Chapter 3 Financial Modeling with Levy Processes 51
Chapter 4 Finite-Difference Methods for Multifactor Models
103
Chapter 5 Convertible Bonds and Asset Swaps 125
Chapter 6 Data Representation 147
Chapter 7 Application Connectivity 165
Chapter 8 Web-Based Quantitative Services 181
Chapter 9 Portfolio and Hedging Simulation 199
References 211
Index
L'auteur - Collectif d'auteurs
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Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Wiley |
| Auteur(s) | Collectif d'auteurs |
| Parution | 20/02/2002 |
| Nb. de pages | 222 |
| Format | 15,5 x 23,5 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 513g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9780471436461 |
Avantages Eyrolles.com
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