Tous nos rayons

Déjà client ? Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?

Nouveau client ?

CRÉER VOTRE COMPTE
Finance des marchés

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Finance des marchés

Finance des marchés

Techniques quantitatives et applications pratiques

Sébastien Bossu, Philippe Henrotte - Collection Marchés financiers

274 pages, parution le 02/04/2008

Résumé

Méthode de Monte-Carlo, modèle de Black-Scholes, modèle log-normal, options vanille, mouvement brownien..., cet ouvrage couvre l'ensemble des fondamentaux de la finance des marchés. Il présente de manière claire et concise les concepts théoriques, les outils et le vocabulaire essentiels à la compréhension :

  • de la valeur temps des flux financiers
  • des obligations, principe d'arbitrage et rentabilité-risque
  • des produits dérivés
  • de la modélisation financière.

Fort de la double expérience des auteurs, tant en milieu professionnel qu'en recherche appliquée, ce livre combine en un juste équilibre rappels théoriques et exercices pratiques corrigés. Didactique, il progresse en difficulté depuis les notions élémentaires sur les taux d'intérêt jusqu'aux concepts avancés de la théorie des options, en évitant l'excès de formalisation.

Son caractère opérationnel et actuel en fait l'ouvrage indispensable aux praticiens de la finance comme aux étudiants.

Publics

  • Étudiants en finance
  • Praticiens débutants ou souhaitant remettre à jour leurs connaissances fondamentales

L'auteur - Sébastien Bossu

Sébastien Bossu est actuellement responsable de la structuration des produits dérivés exotiques en salle de marchés actions chez Dresdner Kleinwort à Londres. Diplômé d'HEC et de l'université de Chicago, il a également travaillé chez IPMorgan au sein du groupe des produits dérivés actions.

Autres livres de Sébastien Bossu

L'auteur - Philippe Henrotte

Philippe Henrotte est professeur affilié du groupe HEC et associé-fondateur de la société de recherche Ito33, qui développe des modèles novateurs de valorisation de produits financiers complexes. Il est diplômé de l'École Polytechnique et titulaire d'un PhD en finance de la Stanford Graduate School of Business.

Sommaire

  • Préface
  • Avant-propos
  • Taux d'intérêt
  • Critères classiques de rentabilité
  • Obligations
  • Produits dérivés
  • Théorie du portefeuille
  • Modèle binomial
  • Le modèle log-normal
  • La gestion dynamique des options
  • Modélisation des prix en temps continu
  • Le modèle de Black-Scholes
  • Annexe A : rappels de probabilités
  • Annexe B : rappels d'analyse
  • Annexe C : formulaire de finance
  • Bibliographie
  • Index
Voir tout
Replier

Caractéristiques techniques

  PAPIER NUMERIQUE
Éditeur(s) Dunod
Auteur(s) Sébastien Bossu, Philippe Henrotte
Collection Marchés financiers
Parution 02/04/2008 01/01/1970
Nb. de pages 274 288
Format 15,5 x 24 -
Couverture Broché -
Poids 411g -
Intérieur Noir et Blanc -
Contenu - PDF
EAN13 9782100518128 9782100536153
ISBN13 978-2-10-051812-8 -

Avantages Eyrolles.com

Livraison à partir de 0,01 en France métropolitaine
Paiement en ligne SÉCURISÉ
Livraison dans le monde
Retour sous 15 jours
+ d'un million et demi de livres disponibles
satisfait ou remboursé
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
modes de paiement
Paiement à l'expédition
partout dans le monde
Livraison partout dans le monde
Service clients 0 321 79 56 75 sav@commande.eyrolles.com
librairie française
Librairie française depuis 1925