La modélisation du risque

Simulations de Monte Carlo

Hervé Thiriez - Collection Gestion

223 pages, parution le 29/03/2004

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Résumé

Le risque est aujourd'hui identifié comme une composante essentielle de l'environnement, de l'entreprise, mais cette prise de conscience demeure assez récente. En conséquence, la façon dont l'entreprise appréhende le risque est rarement organisée et se limite fréquemment à des nomenclatures de risques ou à des analyses de scénarios qui se limitent le plus souvent à trois éléments : hypothèse basse, hypothèse probable et hypothèse haute.

La première partie de ce livre expose les grandes méthodes de modélisation du risque: l'analyse de scénarios, la théorie des jeux, la théorie de la décision et la simulation de Monte Carlo (simulation probabiliste).

La seconde partie présente la construction de divers modèles de simulation avec Excel, et montre comment créer, grâce à un add-in très performant, des modèles spécifiques appliqués à différentes situations de gestion.

Chacun de ces cas fait l'objet d'un chapitre spécifique et fournit l'occasion de voir comment passer d'un modèle de simulation conceptuel à sa mise en œuvre pratique dans Excel pour la création de modèles professionnels. Le lecteur y trouvera de nombreux conseils de modélisation avec Excel.

Dans la conclusion, l'auteur propose une dizaine d'exemples complexes de simulations probabilités développées dans le cadre de son activité de conseil.

L'auteur - Hervé Thiriez

Hervé Thiriez, professeur de modélisation au Groupe HEC, consultant, est aussi le rédacteur en chef de La lettre d'Excel.
Il est l'auteur de 24 livres et de nombreux articles, principalement sur les thèmes de la modélisation et des tableurs.

Sommaire

Méthode de modélisation du risque
- La méthode des scénarios
- La théorie des jeux
- La théorie de la décision
- La simulation probabiliste
Modèle de simulations de Monte-Carlo
- Découverte de Crystal Ball
- Cas n° 1 : Gestion d'un port
- Cas n° 2 : Marketing pharmaceutique
- Cas n° 3 : Gestion de portefeuille
- Cas n° 4 : Location de camions

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Hervé Thiriez
Collection	Gestion
Parution	29/03/2004
Nb. de pages	223
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	400g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717848229
ISBN13	978-2-7178-4822-9