
Résumé
Le risque de crédit ne s'applique pas aux seuls crédits et créances obligataires, mais s'étend à l'ensemble des positions de marché. L'enjeu de sa mesure est non seulement le calcul des fonds propres alloués à sa couverture, mais aussi la rationalisation de la tarification du crédit sur l'ensemble des positions risquées, et l'amélioration des systèmes de mesure et suivi du risque de crédit.
Plan de l'ouvrage
- Introduction
- Chapitre 1 Définition et mesure du risque de crédit
- Chapitre 2 Typologie des produits dérivés de crédit
- Chapitre 3 Modèles d'évaluation des produits dérivés
- Chapitre 4 Principales applications des produits dérivés de crédit
- Chapitre 5 La modélisation de la probabilité de défaut
- Chapitre 6 Analyse des risques attachés à une position de dérivés de crédit
- Chapitre 7 Démarche de mise en place d'un moteur de suivi de risque de défaut
- Bibliographie
L'auteur - Didier Marteau
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Caractéristiques techniques
PAPIER | |||
Éditeur(s) | Eska | ||
Auteur(s) | Didier Marteau, David Dehache | ||
Parution | 01/02/2001 | ||
Nb. de pages | 185 | ||
Format | 16 x 24 | ||
Couverture | Broché | ||
Poids | 319g | ||
Intérieur | Noir et Blanc | ||
EAN13 | 9782747200288 | ||
ISBN13 | 978-2-7472-0028-8 |
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