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Les produits dérivés de crédit

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Les produits dérivés de crédit

Les produits dérivés de crédit

185 pages, parution le 01/02/2001

Résumé

En permettant la déconnexion entre la gestion du risque de marché et la gestion du risque de crédit, les produits dérivés de crédit introduisent, dans la gestion des risques, une révolution comparable à celle entraînée par l'apparition des produits dérivés de marché (futures, swaps, options... ) au milieu des années 70 aux Etats-Unis. Les modèles d'évaluation des " crédit dérivatives " intègrent de nouvelles variables, telles la courbe par terme des probabilités de défaut et le taux de recouvrement, dont l'estimation pose des problèmes complexes. Nouvelle matière première financière négociable, le " défaut " fait aujourd'hui l'objet de nombreux travaux de modélisation au sein de la communauté financière et académique.

Le risque de crédit ne s'applique pas aux seuls crédits et créances obligataires, mais s'étend à l'ensemble des positions de marché. L'enjeu de sa mesure est non seulement le calcul des fonds propres alloués à sa couverture, mais aussi la rationalisation de la tarification du crédit sur l'ensemble des positions risquées, et l'amélioration des systèmes de mesure et suivi du risque de crédit.

Plan de l'ouvrage

  • Introduction
  • Chapitre 1 Définition et mesure du risque de crédit
  • Chapitre 2 Typologie des produits dérivés de crédit
  • Chapitre 3 Modèles d'évaluation des produits dérivés
  • Chapitre 4 Principales applications des produits dérivés de crédit
  • Chapitre 5 La modélisation de la probabilité de défaut
  • Chapitre 6 Analyse des risques attachés à une position de dérivés de crédit
  • Chapitre 7 Démarche de mise en place d'un moteur de suivi de risque de défaut
  • Bibliographie

L'auteur Didier Marteau

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Caractéristiques techniques du livre "Les produits dérivés de crédit"

  PAPIER
Éditeur(s) Eska
Auteur(s) Didier Marteau, David Dehache
Parution 01/02/2001
Nb. de pages 185
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 319g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782747200288
ISBN13 978-2-7472-0028-8

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