Résumé
Le futur ratio de solvabilité issu du nouvel Accord de Bâle, dit "McDonough" , va introduire de profonds changements dans l'approche conceptuelle des risques bancaires et dans l'organisation interne des établissements de crédit. Cet ouvrage permet de préparer cette échéance. II fait le point sur l'ensemble des nouvelles approches de mesure et de gestion des risques bancaires.
II traite notamment de la Value-at-Risk, des modèles de quantification du risque de crédit et du risque opérationnel, des systèmes de notation et des agences de rating, et du modèle de Bâle utilisé dans l'approche IRB.
Les concepts sont expliqués de manière simple avec de nombreux exemples. Des synthèses simplifiées pour les "nuls en maths" sont exposées à la fin de chaque chapitre : l'accent y est mis sur la compréhension économique et le bon sens.
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui sont ou seront, impliqués dans la mise en place et le suivi du nouveau dispositif ainsi qu'à touxs ceux qui sont désireux de se familiariser avec les nouvelles approches du management des risques bancaires.
L'auteur - Henri Jacob
Henri Jacob est docteur en mathématiques et économiste de marché. Après plusieurs années à la Banque Lazard, il a passé de nombreuses années dans un bureau d'étude et dans une société de gestion de portefeuille en tant que directeur de recherche. Il a élaboré plusieurs modèles utilisés dans la gestion de portefeuille. Il est aujourd'hui animateur de séminaires sur le management des risques bancaires et sur le futur ratio de solvabilité au sein de la société de formation bancaire AFGES. Il est également directeur de mission au sein du cabinet Inter Control spécialisé dans l'audit et le conseil en milieu bancaire.
L'auteur - Antoine Sardi
Antoine Sardi, est diplômé de l'Institut d'études politiques, expert comptable et commissaire aux comptes. Après de nombreuses années passées dans un cabinet d'audit, puis une banque internationale dont il a assuré successivement la direction comptable à Paris, puis la direction du contrôle de gestion à Londres, A. SARDI est depuis 1981 associé au cabinet Inter Control spécialisé dans le secteur bancaire. Il consacre une part importante de son activité à l'enseignement au sein de la société de formation bancaire Afges et il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont "Audit et inspection bancaire" et "Pratique de la comptabilité bancaire".
Autres livres de Antoine Sardi
Sommaire
- Les préalables
- Le management des risques
- La gestion des fonds propres
- Concepts mathématiques de base
- Concepts de base de mathématiques financières
- Statistiques de base
- Statistiques de base statistiques de base
- Risques de marché - Concepts et définitions
- Approche simplifiée de la Value-at-Risk (VaR)
- Le modèle Riskmetrics
- L'analyse historique
- Les simulations Monte-Carlo
- Management du risque crédit
- Les systèmes de notation
- Risque de crédit concepts et définitions
- Introduction aux modèles de risque de crédit
- L'approche Creditmetrics
- L'approche assurance
- L'approche KMV
- L'approche de forme réduite et le pricing des produits dérivés
- Les modèles de Credit-scoring
- La méthode Raroc d'allocation des fonds propres
- Comparaison des principaux modèles
- l'approche IRB dans le nouvel accord de Bâle
- Management des autres risques
- Le risque de taux d'intérêt
- Le risque de change
- Le risque de liquidité
- Le risque opérationnel
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | AFGES |
| Auteur(s) | Henri Jacob, Antoine Sardi |
| Parution | 15/12/2001 |
| Nb. de pages | 394 |
| Format | 19,5 x 26 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 745g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782907489171 |
| ISBN13 | 978-2-907489-17-1 |
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