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Scénarios économiques en assurance

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Scénarios économiques en assurance

Scénarios économiques en assurance

Modélisation et simulation

- Collection Assurance Audit Actuariat

235 pages, parution le 08/12/2009

Résumé

L'ouvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs à la disposition de l'assureur pour constituer son portefeuille, dans un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont fortes avec des exemples pratiques d'implémentation sur la base de données réelles.

Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires à l'estimation de leurs paramètres et un calage sur des données réelles est effectué. Les difficultés associées à l'estimation des paramètres sont examinées avec soin. Leur utilisation dans le cadre du choix d'une allocation et dans les problématiques d'évaluation est présentée et illustrée d'exemples.

Après Modèles financiers en assurance (2005) et Mesure et gestion des risques d'assurance (2007), Scénarios économiques en assurance vient compléter la boîte à outils nécessaire à l'actuaire dans la mise en oeuvre des nouveaux référentiels.

Ce livre est plus particulièrement destiné aux actuaires et aux étudiants en actuariat, mais il peut constituer une référence utile à l'ensemble des personnes concernées par la mise en oeuvre d'un modèle d'actifs dans un contexte d'assurance (auditeurs, consultants, investisseurs,...).

L'auteur Frédéric Planchet

Frédéric Planchet, membre agrégé de l'Institut des Actuaires, Docteur HDR en sciences de gestion, est associé chez Winter & Associés et Professeur associé à l'ISFA.

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L'auteur Pierre Thérond

Pierre Thérond, Actuaire qualifié, Docteur en Sciences de gestion, est consultant chez Galea & Associés et enseignant à l'ISFA.

Autres livres de Pierre Thérond

L'auteur Aymeric Kaméga

Aymric Kamega, Actuaire associé, est consultant chez Winter & Associés et doctorant au sein du laboratoire de sciences actuarielle et financière (SAF, équipe d'accueil n° 2429) à l'ISFA.

Sommaire

  • Générateurs de scénarios économiques
  • Le risque d'action
  • Le risque de taux
  • Les autres risques : immobilier, produits dérivés et risque de crédit
  • Les générateurs de scénarios économiques
  • Choix de l'allocation stratégique d'actifs
  • Exemple de mise en oeuvre
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Caractéristiques techniques du livre "Scénarios économiques en assurance"

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Frédéric Planchet, Pierre Thérond, Aymeric Kaméga
Collection Assurance Audit Actuariat
Parution 08/12/2009
Nb. de pages 235
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 420g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717857535
ISBN13 978-2-7178-5753-5

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