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Le modèle de marche au hasard en finance

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Disponible en magasin

Le modèle de marche au hasard en finance

Le modèle de marche au hasard en finance

- Collection Assurance Audit Actuariat

434 pages, parution le 13/06/2013

Résumé

Colonne vertébrale de la modélisation des variations boursières, le modèle de marche au hasard a connu différentes formes mathématiques au cours de son histoire mouvementée. Cet ouvrage présente de façon systématique ce modèle, depuis son intuition au milieu du XIXe siècle jusqu'à ses transformations les plus récentes. Il décrit les origines de l'idée de la marche au hasard en finance, la validation statistique puis la domination intellectuelle de ce modèle dans les pratiques professionnelles et dresse un panorama des controverses scientifiques qui l'accompagnent sans cesse depuis sa naissance.

Plusieurs aspects spécifiques sont abordés : l'interaction entre le modèle de marche au hasard et l'hypothèse d'efficience d'un marché, la relation entre la loi normale et la gestion moderne de portefeuille, l'influence de la représentation brownienne sur la notion de couverture parfaite des options, le changement de référentiel temporel avec l'introduction du temps boursier intrinsèque. La persistance de ce modèle, alors que de nombreux problèmes subsistent, est analysée dans le cadre des débats contemporains autour des techno-sciences.

À la fois synthèse scientifique et mise en perspective historique, ce livre s'adresse à tous ceux dont l'activité professionnelle les amène à travailler sur le modèle de marche au hasard ou à réfléchir sur son usage : chercheurs universitaires, ingénieurs financiers, actuaires, étudiants. La perspective adoptée en fait aussi un ouvrage de référence pour les philosophes des sciences et les chercheurs en sciences sociales. Enfin, il s'adresse à tous ceux qui s'interrogent sur l'impact sociétal des modèles mathématiques de la finance.

L'auteur Christian Walter

Ancien élève de l'ESSEC, actuaire agrégé de l'Institut des actuaires, docteur en sciences économiques et HDR en sciences de gestion, Christian Walter est professeur associé à l'IAE de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur de la Chaire Éthique et Finance de l'Institut Catholique de Paris. Ses travaux portent principalement sur l'actuariat financier du risque et l'épistémologie de la finance. Il est conseiller scientifique du Cercle Turgot et membre du Conseil scientifique de l'Association des marchés financiers (AMAFI).

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Caractéristiques techniques du livre "Le modèle de marche au hasard en finance"

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Christian Walter
Collection Assurance Audit Actuariat
Parution 13/06/2013
Nb. de pages 434
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 400g
Intérieur 2 couleurs
EAN13 9782717860702
ISBN13 978-2-7178-6070-2

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