Mesure et contrôle des risques de marché

Philippe Bernard, Vincent Joulia, Bruno Julien-Lafferriere, Jean Tardits

Parution le 21/06/1999

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Résumé

Plusieurs milliards de francs perdus sur les marchés des futures japonais en 1995 par un établissement britannique bicentenaire ; plusieurs milliards de dollars perdus par un établissement nippon acteur majeur du trading sur le cuivre en 1996 : les acteurs des marchés financiers affichent de tristes records en matière de pertes !Il est vrai que les engagements en produits de bilan et de hors-bilan se sont accrus dans des proportions considérables durant les dernières années dans les livres d'établissements financiers ou industriels, sans que parfois les contrôles idoines aient été préalablement mis en place.

Cet ouvrage fait l'inventaire des grands risques contre lesquels les acteurs des marchés doivent se prémunir.Il aborde en particulier les aspects mathématiques de modélisation des risques de contrepartie et de marché stricto sensu, en intégrant les dernières données réglementaires, notamment celles édictées par le Comité de Bâle et par le Conseil des Communautés Européennes.
Il constitue le premier ouvrage rédigé sur ces sujets d'actualité et en pleine évolution.

Philippe BERNARD, diplômé de l'ESSEC et titulaire d'un DEA de probabilités appliquées, est attaché au département de contrôle des risques de la Direction des Activités de Marché de l'Union Européenne de CIC.

Vincent JOULIA, Ingénieur diplômé de l'École Centrale de Paris, ancien manager d'Arthur Andersen Consulting, est directeur de la salle des marchés de la succursale de Singapour de l'Union Européenne de CIC.

Bruno JULIEN-LAFERRIÈRE, diplômé d'HEC et de l'Institut d'Études Politiques de Paris, est directeur-adjoint de l'Union Européenne de CIC, responsable des opérations de marché et des relations banques.

Jean TARDITS, ancien élève de l'École Polytechnique, est responsable du département de contrôle des risques de la Direction des Activités de Marché de l'Union Européenne de CIC.

L'auteur - Philippe Bernard

Philippe Bernard a mené l'essentiel de sa carrière chez Elis : il est l'un des acteurs-clés du développement de l'entreprise «leader» de son secteur.

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L'auteur - Vincent Joulia

Vincent JOULIA, Ingenieur diplome de l'Ecole Centrale de Paris, ancien manager d'Arthur Andersen Consulting, est directeur de la salle des marches de la succursale de Singapour de l'Union Europeenne de CIC.

L'auteur - Bruno Julien-Lafferriere

Bruno JULIEN-LAFERRIERE, diplome d'HEC et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, est directeur-adjoint de l'Union Europeenne de CIC, responsable des operations de marche et des relations banques.

L'auteur - Jean Tardits

Jean TARDITS, ancien eleve de l'Ecole Polytechnique, est responsable du departement de controle des risques de la Direction des Activites de Marche de l'Union Europeenne de CIC.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Philippe Bernard, Vincent Joulia, Bruno Julien-Lafferriere, Jean Tardits
Parution	21/06/1999
Couverture	Broché
Poids	550g
EAN13	9782717831276
ISBN13	978-2-7178-3127-6