Méthodes de prévision à court terme

avec un CD-ROM

Guy Mélard - Collection Statistique et mathématiques appliquées

540 pages, parution le 10/01/2008 (2^eme édition)

Ajouter à une liste

En réimpression

Résumé

Les progrès de l'informatique et des technologies de communication nous inondent de données temporelles. Bien utiliser l'information qu'elles contiennent est essentiel sachant que la prévision est à la base de l'action.

Comme la première, cette deuxième édition constitue un exposé moderne et abordable des concepts et applications des méthodes de prévision à court terme. L'accent est mis encore davantage sur une tentative d'unification des méthodes. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (en formation initiale, en complément à des cours de statistique plus théoriques ou comme aide à la préparation de projets), aux praticiens de la prévision en entreprise, et aux chercheurs dans les multiples domaines où la modélisation de séries chronologiques est employée.

Le livre s'appuie sur de nombreux exemples et exercices. Par rapport à la première édition, l'emploi en formation continuée est amélioré par l'apport d'un CD-ROM. Il contient le logiciel Time Series Expert, utilisé dans presque tous les chapitres.

Il permet de naviguer dans toute la matière, sous forme de présentations numériques avec des liens hypertexte et hypermédia qui envoient vers les instructions des exercices, des fichiers des données ou des séquences sonores. Grâce à un moteur de recherche intégré on peut retrouver les pages traitant d'un terme spécifique. Le CD-ROM propose en bonus deux chapitres supplémentaires non traités dans le livre.

L'auteur - Guy Mélard

Guy Mélard est professeur de statistique et d'informatique à la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques de l'université libre de Bruxelles. Il enseigne les méthodes de révision et l'analyse des séries temporelles dans plusieurs programmes, notamment au master complémentaire conjoint en gestion à la Solvay Business School, et assure des formations à l'extérieur. Il a plus de trente ans d'expérience pédagogique, scientifique et opérationnelle dans le domaine. Son équipe a réalisé Time Series Expert.

Sommaire

Concepts et définitions
Régression linéaire simple
Régression linéaire multiple
Autocorrélation et erreurs de prévision
Modèles ARIMA
Méthode de BOX et Jenkins
Régression à erreurs autocorrélées
Méthode X-12-ARIMA
Méhtode TRAMO/SEATS

Voir tout

Replier

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Ellipses, Editions de l'Université de Bruxelles
Auteur(s)	Guy Mélard
Collection	Statistique et mathématiques appliquées
Parution	10/01/2008
Édition	2^eme édition
Nb. de pages	540
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	860g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782800414089
ISBN13	978-2-8004-1408-9