Periodic Time Series Models
Advanced texts in Econometrics
Philip Hans Franses, Richard Paap - Collection Advanced Texts in Econometrics
Résumé
An insightful and up-to-date study of the use of periodic models in the description and forecasting of economic data. Incorporating recent developments in the field, the authors investigate such areas as seasonal time series; periodic time series models; periodic integration; and periodic cointegration. The analysis benefits from the inclusion of many new empirical examples and results.
Readership: Advanced graduate students and researchers in econometrics, as well as practitioners.
L'auteur - Philip Hans Franses
Philip Hans Franses, Econometric Institute, Erasmus University
L'auteur - Richard Paap
Richard Paap, Faculty of Economics, Erasmus University, Rotterdam
Sommaire
- Introduction
- Properties of Seasonal Time Series
- Univariate Periodic Time Series Models
- Periodic Models for Trending Data
- Multivariate Periodic Time Series Models
- Appendix
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Oxford University Press |
| Auteur(s) | Philip Hans Franses, Richard Paap |
| Collection | Advanced Texts in Econometrics |
| Parution | 02/04/2004 |
| Nb. de pages | 147 |
| Format | 15,5 x 23,5 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 260g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9780199242030 |
| ISBN13 | 978-0-19-924203-0 |
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