Théorie de l'estimation ponctuelle paramétrique

Roudolf Iasnogorodski, Hugo Lhéritier

352 pages, parution le 01/01/2004

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Résumé

Les statistiques sont une branche des mathématiques qui allient les résultats abstraits et les applications pratiques. Toute observation expérimentale s'exprime sous forme de données numériques ou qualitatives, dont il faut ensuite extraire un maximum d'informations. Pour de nombreux modèles, la Théorie de l'estimation ponctuelle paramétrique permet de le faire, au moyen d'outils de calculs directs.

Le présent ouvrage trace un portrait complet de cette théorie pour l'étudiant de deuxième ou troisième cycle en mathématiques. La démarche adoptée s'est voulue originale et intuitive, fondée sur de nombreux exemples et relayée par une rigueur des énoncés et des démonstrations ; ces dernières sont rédigées en détail.

Une large place est consacrée aux modèles différentiables en moyenne quadratique, qui jouent un rôle fondamental en estimation. La théorie asymptotique est abordée du point de vue historique, rendant ainsi l'introduction de certains concepts plus naturelle. Enfin, les modèles localement asymptotiquement normaux sont traités en détail, avec des résultats peu répandus dans les livres classiques.

L'avis du libraire Eyrolles

Destiné aux étudiants de deuxième et troisième cycles, cet ouvrage donne une synthèse des différents concepts en estimation ponctuelle paramétrique. Il a pour but de permettre au lecteur d'en avoir une vue générale.

L'auteur - Roudolf Iasnogorodski

Chercheur au laboratoire MAPMO (Mathématiques et Applications, Physique Mathématique d'Orléans) de l'Université d'Orléans.

L'auteur - Hugo Lhéritier

Chercheur au laboratoire MAPMO (Mathématiques et Applications, Physique Mathématique d'Orléans) de l'Université d'Orléans.

Sommaire

Introduction
Notation
Théorie exacte
Modèles statistiques et estimateurs
Concepts de base de la théorie de l'estimation
Recherche d'estimateurs de risque minimale
Modèles différentiables en moyenne quadratique - inégalité de Rao-Cramér
Méthodes classiques d'estimation
Théorie asymptotique
Bases de la théorie asymptotique
Modèles localement asymptotiquement normaux
Recherche d'estimateurs asymptotiquement normaux
Annexes

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	EDP Sciences
Auteur(s)	Roudolf Iasnogorodski, Hugo Lhéritier
Parution	01/01/2004
Nb. de pages	352
Format	15,5 x 23
Couverture	Broché
Poids	545g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782868836793
ISBN13	978-2-86883-679-3