Econométrie

William H. Greene, Didier Schlacther, Théophile Azomahou, Nicolas Couderc, Stéphanie Monjon, Phu Nguyen Van

944 pages, parution le 19/08/2005 (5^eme édition)

Ajouter à une liste

Indisponible

Résumé

Le livre de William Greene est La référence en matière d'économétrie. Manuel d'initiation aux pratiques économétriques et ouvrage de référence pour les spécialistes de la discipline, il sera utile à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau. Partant des fondamentaux de la discipline, il développe ensuite des aspects plus techniques :

La première partie traite plus particulièrement du modèle linéaire de régression multiple, de la régression non linéaire, des modèles de données de panel et du modèle généralisé de régression. Afin de faciliter la compréhension des instruments mis en uvre dans cette partie, les pré-requis en algèbre matricielle, analyse, probabilité, statistique et économétrie sont rappelés dans les annexes, à la fin du livre.
La deuxième partie étudie la théorie fondamentale de l'estimation, l'estimation par le maximum de vraisemblance et la méthode des moments généralisés, et les quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée.
La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des prérequis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en oeuvre.

Le lecteur est amené à vérifier ses connaissances grâce à des exercices de fin de chapitre, et à montrer l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP... Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de vérifier sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts.

Certains concepts de l'ouvrage d'origine, relatifs au public américain, ont par ailleurs été revus et adaptés aux réalités francophones.

L'avis du libraire Eyrolles

Destiné aux étudiants en économétrie, cet ouvrage présente de façon claire et complète les théories fondamentales de cette discipline. Il contient de nombreux exercices de réflexion pour réviser et dépasser les concepts étudiés.

L'auteur - William H. Greene

William H. Greene est professeur d’économie à l’université de New York. Il y enseigne l’économétrie, la micro et la macroéconomie. Également consultant auprès d’entreprises et d’institutions, il a publié de nombreux articles en économétrie théorique et appliquée, et a mis au point des programmes pour plusieurs logiciels d’économétrie.

L'auteur - Didier Schlacther

Didier Schlacther, ingénieur et économiste, est professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Également chargé de cours à l'université Paris II, il enseigne l'économie, la statistique et les mathématiques appliquées. Après avoir été coordonnateur des enseignements de techniques quantitatives à l'ENA, il coordonne aujourd'hui ces disciplines dans les Masters de Sciences Po.

Autres livres de Didier Schlacther

Comprendre les mathématiques financières

De l'analyse à la prévision - Volume 3

De l'analyse à la prévision - Volume 1

Comprendre la formulation mathématique en économie

Découvrir tous les livres de Didier Schlacther

L'auteur - Théophile Azomahou

Théophile Azomahou est maître de conférences à l'université Louis Pasteur, Strasbourg I, où il enseigne la statistique, les probabilités et l'économétrie. Il est également co-responsable du Master Statistique et Économétrie.

L'auteur - Nicolas Couderc

Nicolas Couderc est chargé d'enseignement et de recherche au TEAM (Théorie et Applications en Microéconomie et Macroéconomie), université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Autres livres de Nicolas Couderc

Les marchés financiers en fiches

Découvrir tous les livres de Nicolas Couderc

L'auteur - Stéphanie Monjon

Stéphanie Monjon est chargée de l'analyse économique des politiques de lutte contre le changement climatique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

Autres livres de Stéphanie Monjon

La transition écologique en chine

Découvrir tous les livres de Stéphanie Monjon

L'auteur - Phu Nguyen Van

Phu Nguyen Van est chargé de recherche au CNRS. Il est affecté au laboratoire Théorie Economique, Modélisation et Applications (THEMA), UMR 7536 du CNRS et des universités de Cergy-Pontoise et de Paris X Nanterre.

Sommaire

Préface
Préface à l'édition française
Introduction
Le modèle classique de régression linéaire multiple
Les moindres carrés
Propriétés à distance-finie de l'estimateur des moindres carrés
Propriétés sur grand échantillon des estimateurs des moindres carrés et à variables instrumentales
Inférence et prédiction
Forme fonctionnelle et changement structurel
Spécification et sélection de modèle
Modèles de régression non-linéaires
Perturbations non-sphériques - Le modèle de régression généralisé
Hétéroscédasticité
Corrélation sérielle
Modèles de données de panel
Systèmes d'équations de régression
Modèles à équations simultanées
Méthodes d'estimation en économétrie
Estimation par maximum de vraisemblance
La méthode des moments généralisés
Les modèles avec variables décalées
Les modèles de séries temporelles
Les modèles de choix discret
Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée
Annexe A : Algèbre matricielle
Annexe B : Probabilités
Annexe C : Estimation et inférence
Annexe D : Théorie de distribution des grands échantillons
Annexe E : Calcul et optimisation
Annexe F : Données utiles
Annexe G : Tables statistiques
Bibliographie

Voir tout

Replier

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Pearson
Auteur(s)	William H. Greene, Didier Schlacther, Théophile Azomahou, Nicolas Couderc, Stéphanie Monjon, Phu Nguyen Van
Parution	19/08/2005
Édition	5^eme édition
Nb. de pages	944
Format	19 x 24
Couverture	Broché
Poids	1576g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782744070976
ISBN13	978-2-7440-7097-6