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Mathématiques financières

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Mathématiques financières

Mathématiques financières

Construisez votre bibliothèque de fonctions avec VBA Excel

- Collection Solutions business

258 pages, parution le 09/12/2015

Résumé

Cet ouvrage est la troisième édition du désormais classique et incontournable livre de référence pour ceux qui souhaitent utiliser les mathématiques financières avec VBA Excel. Les fonctions présentées ont prouvé leur robustesse pendant la crise financière : elles permettent la prise en compte des évolutions dans les usages de valorisation et également, les taux d'intérêt négatif.

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en finance, aux professionnels de la finance, qu'ils soient en front ou en middle office, mais également aux informaticiens désirant acquérir les bases des mathématiques financières.

C'est un guide simple, pratique et convivial pour construire pas à pas une bibliothèque de fonctions financières évolutives, portables et fiables à l'aide du tableur de référence Microsoft® Excel (à partir de la version 2002). Grâce aux nombreux exemples présentés, il permet, de manière progressive et pédagogique, de se familiariser avec le langage VBA et les mathématiques financières.

Il couvre avec clarté six domaines fonctionnels : dates, taux d'intérêts, instruments à taux fixe, instruments à taux variable, swap et titres indexés sur l'inflation.

Les fonctions liées aux dates permettent par exemple, de déterminer les fractions d'années, en tenant compte du calendrier TARGET, en différentes bases : exact/exact, exact/360, 30/360, ... Les fonctions de taux comprennent, entre autres, la construction d'une courbe de taux zéro coupons ou le calcul des taux forwards. Les fonctions pour les instruments à taux fixe ou à taux variable incluent la détermination du taux actuariel, de son prix par actualisation de ses flux sur une courbe de taux ou encore, de sa sensibilité sur chaque point d'une courbe de taux. Les fonctions sur les swaps couvrent la détermination du taux fixe d'un swap ou encore le spread égalisant les prix de la jambe fixe et de la jambe variable. Les fonctions sur les titres indexés sur l'inflation réalisent par exemple le calcul de l'inflation point mort d'un instrument.

De nombreuses autres fonctions, indispensables en finance, sont détaillées. La dernière partie présente une application concrète à travers la couverture d'un portefeuille et l'utilisation des formulaires en VBA

.

L'auteur Stéphane Hamard

Passionné d'informatique, Stéphane Hamard a commencé à programmer à l'âge de... 10 ans sur un ZX 81. Aujourd'hui, professionnel de la finance dans une grande institution financière parisienne, il est reconnu comme un expert d'Excel avec lequel il a réalisé de nombreux outils financiers utilisés quotidiennement par lui-même et par ses collègues de la salle des marchés.

Sommaire

  • Une première fonction en Visual Basic
  • Avant de poursuivre
  • Fonctions de manipulation des dates
  • Compléments
  • Fonctions de manipulation des courbes de taux
  • Instruments à taux fixe
  • Instruments à taux variables
  • Fonctions de manipulation des swaps
  • Fonctions pour les titres indexés sur l'inflation
  • Réalisation d'un programme de couverture d'un portefeuille de swap
  • Deux exemples en complément
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Caractéristiques techniques du livre "Mathématiques financières"

  PAPIER
Éditeur(s) Eni
Auteur(s) Stéphane Hamard
Collection Solutions business
Parution 09/12/2015
Nb. de pages 258
Format 18 x 22
Couverture Broché
Poids 400g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782746098213
ISBN13 978-2-7460-9821-3

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