Exercices de finance des marchés

Théorie de la finance

Sébastien Bossu, Philippe Henrotte

192 pages, parution le 02/12/2002

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Résumé

Ouvrage d'initiation et d'exercice à la finance de marché. Chaque chapitre comprend un rappel de cours et des exercices d'application corrigés.

Sommaire

Notions de base
Taux d'intérêt
Critères d'évaluation en univers certain
Obligations
Options
Les modèles a temps discrets
Théorie du portefeuille
Modèle d'évaluation des actifs financiers
Modèle binomial
Le modèle a temps continu de Black-Scholes
Modélisation des prix en temps continu
Modèle de B-S
Gestion dynamique des options: delta-hedging, grecques

Annexes :

Rappels de maths Rappels de probas (v.a.r., loi normale)
Rappels d'algèbre (calcul matriciel)
Rappels d'analyse (fonctions de 2 variables)

L'auteur - Sébastien Bossu

Sébastien Bossu est actuellement responsable de la structuration des produits dérivés exotiques en salle de marchés actions chez Dresdner Kleinwort à Londres. Diplômé d'HEC et de l'université de Chicago, il a également travaillé chez IPMorgan au sein du groupe des produits dérivés actions.

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L'auteur - Philippe Henrotte

Philippe Henrotte est professeur affilié du groupe HEC et associé-fondateur de la société de recherche Ito33, qui développe des modèles novateurs de valorisation de produits financiers complexes. Il est diplômé de l'École Polytechnique et titulaire d'un PhD en finance de la Stanford Graduate School of Business.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Sébastien Bossu, Philippe Henrotte
Parution	02/12/2002
Nb. de pages	192
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	335g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782100059683
ISBN13	978-2-10-005968-3