Finance contemporaine

Analyse, évaluation et applications

Mondher Bellalah, Collectif d'auteurs

268 pages, parution le 14/10/2002

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Résumé

L'évaluation des actifs financiers, des titres, des sociétés et la gestion des risques dans un cadre national et international constituent les principales préoccupations de la finance contemporaine. C'est dans cet esprit que cet ouvrage, issu des actes du colloque international de finance qui s'est tenu en Tunisie en mars 2001, a été élaboré. Il regroupe cinq parties.

La première concerne l'analyse et l'évaluation des caractéristiques de certains produits classiques et exotiques dans le cadre d'un marché parfait et d'un marche incomplet.
La deuxième partie est consacrée à l'analyse et à l'étude des risques et des produits financiers en présence d'imperfections sur ces marchés et d'incomplétude.
La troisième partie s'intéresse à l'analyse et à l'évaluation de la dette financière de la structure du capital et à la gestion des risques en présence d'une information coûteuse.
La quatrième partie analyse et évalue les stratégies de gestion des portefeuilles individuels et institutionnels.
La dernière partie analyse les investissements et les performances au niveau des entreprises, en particulier des PME.

Au sommaire

L'évaluation des produits dérivés classiques et exotiques et la gestion des risques.

La valorisation des options dans un cadre binomial en présence des coefficients de dissymétrie et d'applatissement
Une formule d'évaluation pour les caps à barrière
Un modèle de valorisation d'actifs à long terme : option démographique
Évaluation et couverture des options : mélange fini et infini de lois gaussiennes. Analyse et comparaison
Les marchés incomplets

La couverture des options, le risque de défaut et les imperfections des marchés.

Trente ans de modèles structurels de risque de défaut
Évaluation des options sur obligations en présence d'un risque de défaut
Estimation empirique de l'aversion au risque : l'apport des marchés d'options

L'évaluation des titres des sociétés, les coûts d'information et la gestion des risques.

Les coûts d'information et l'évaluation de la dette financière
Gestion du risque et structure du capital : l'effet des coûts d'information et des coûts d'agence
Les options et la structure de capital en présence d'asymétrie d'information
L'évaluation des options en présence d'une volatilité stochastique et d'une information incomplète

Le choix de portefeuille, la gestion des risques et l'investissement international.

L'allocation dynamique d'actifs : séparation statique et dynamique
Stratégie d'assurance de portefeuille en présence de rendements comportant des sauts
La flexibilité et la couverture des risques en présence de coûts d'information dans un contexte international

Investissement international, gouvernance et performance

Investissement, performance et gouvernance
Les PME, l'euro et l'investissement
Comportement des dirigeants des PME et décisions d'investissement

L'auteur - Mondher Bellalah

Diplômé de l'Institut des hautes études commerciales de Tunis, agrégé en sciences de gestion, docteur en finance de Paris-Dauphine et HEC, Mondher Bellalah est professeur de finance à l'université Paris-Dauphine, à HEC et à l'EDC. II a exercé les fonctions de directeur de centres de recherches en finance et en entrepreneuriat. II est consultant international et membre du comité scientifique de revues et d'institutions financières (BNP-Paribas). II est l'auteur de nombreux ouvrages de finance de marché.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Mondher Bellalah, Collectif d'auteurs
Parution	14/10/2002
Nb. de pages	268
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	472g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717844818
ISBN13	978-2-7178-4481-8