Gestion des risques dans un cadre international
Réflexions théoriques et tests empiriques
Mondher Bellalah, Kamal Abdel Rahman
Résumé
De manière explicite ou implicite, de nombreuses contributions de cet ouvrage prennent en compte la présence d'imperfections : coûts de transactions, impôts, incomplétude des marchés, coûts d'information, présence nationale (home bias), ce qui permet de fournir une meilleure explication du mécanisme de formation des prix des actifs sur les marchés financiers.
Des questions pertinentes pour la recherche théorique et les études empiriques sont posées. Les modèles proposés peuvent servir de base à la mise en place de nouvelles procédures et techniques de gestion des risques pouvant être utilisées par les institutions financières. Le cadre d'analyse peut être prolongé pour résoudre d'autres problèmes de recherche. Ce livre est donc très utile pour les ingénieurs financiers. Il l'est tout autant pour les chercheurs et les étudiants en DEA de finance et d'économie financière.
Sommaire
LA GESTION DU PORTEFEUILLE ET LES IMPERFECTIONS DES
MARCHES INTERNATIONAUX DE CAPITAUX.
- Stratégies optimales d'allocation de portefeuilles
internationaux avec contraintes.
- De l'intérêt des marchés émergents dans une gestion
internationale de portefeuille.
- L'évolution du comportement des PLE exportatrices et
les conséquences de l'arrivée de l'Euro : Résultats
récents.
- Les imperfections des marchés internationaux de
capitaux : revue de la littérature.
LA GESTION DES RISQUES, LES IMPERFECTIONS DU MARCHE ET L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES.
- Smile asymétrique et coûts d'information implicite :
évidences empiriques sur le Monep.
- Options shark dans un cadre stochastique de taux
d'intérêt : une première approche.
- Une nouvelle théorie de la structure des taux
d'intérêts : la diversification temporelle.
- Les obligations risquées à coupons et à coupons
révisables.
- L'impact de l'introduction des animateurs de marché sur
la liquidité : le cas du marché français des sociétés de
faible capitalisation boursière.
LES OPTIONS REELLES, LES COUTS D'INFORMATION ET LE CHOIX D'INVESTISSEMENT.
- Les options réelles et des risques politiques multiples
dépendants : une comparaison avec le modèle du risque
unique.
- Stratégies d'investissements technologiques, options
réelles et information : une revue de la littérature.
L'auteur - Mondher Bellalah
Diplômé de l'Institut des hautes études commerciales de Tunis, agrégé en sciences de gestion, docteur en finance de Paris-Dauphine et HEC, Mondher Bellalah est professeur de finance à l'université Paris-Dauphine, à HEC et à l'EDC. II a exercé les fonctions de directeur de centres de recherches en finance et en entrepreneuriat. II est consultant international et membre du comité scientifique de revues et d'institutions financières (BNP-Paribas). II est l'auteur de nombreux ouvrages de finance de marché.
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Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Mondher Bellalah, Kamal Abdel Rahman |
| Parution | 18/01/2001 |
| Nb. de pages | 200 |
| Format | 15,4 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 350g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782717841299 |
| ISBN13 | 978-2-7178-4129-9 |
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