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Marchés financiers en temps continu - valorisation et équilibre

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Marchés financiers en temps continu - valorisation et équilibre

Marchés financiers en temps continu - valorisation et équilibre

- Collection Recherche en gestion

330 pages, parution le 21/06/1999

Résumé

Ce livre est composé de quatre parties. La première partie regroupe un certain nombre de résultats dans les modèles en temps discret.

La deuxième partie développe les modèles stochastiques en temps continu pour la valorisation d'actifs financiers (formule de Black et Scholes et ses extensions), choix optimal de portefeuilles et de consommation, courbe des taux et évaluation de produits financiers sur taux.

La troisième partie rappelle des concepts et des résultats de la théorie de l'équilibre général, puis développe ses applications à la théorie de l'équilibre des marchés financiers (formules de Cox-Ross-Ingersoll, de Lucas et du CCAPM de Breeden).

Une dernière partie, nouvelle dans cette deuxième édition, aborde l'incomplétion des marchés et la valorisation d'options exotiques dans un marché complet.

Rose-Anne DANA, ancienne élève de l'École Normale Supérieure, est professeur de mathématiques à l'Université de Paris-Dauphine.

Monique JEANBLANC-PICQUÉ, ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Cachan, est professeur de mathématiques à l'Université d'Évry- Val-d'Essonne et enseigne dans le doctorat de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) et dans le DEA de Finance de marché et Gestion bancaire de l'Université Paris I.

L'auteur Rose-Anne Dana

Rose-Anne DANA, ancienne eleve de l'Ecole Normale Superieure, est professeur de mathematiques a l'Universite de Paris-Dauphine.

Caractéristiques techniques du livre "Marchés financiers en temps continu - valorisation et équilibre"

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Rose-Anne Dana
Collection Recherche en gestion
Parution 21/06/1999
Nb. de pages 330
Couverture Broché
Poids 580g
EAN13 9782717837100
ISBN13 978-2-7178-3710-0

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