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Introduction au calcul stochastique appliquée à la finance
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Introduction au calcul stochastique appliquée à la finance

Introduction au calcul stochastique appliquée à la finance

Damien Lamberton, Bernard Lapeyre

256 pages, parution le 28/02/2012 (3eme édition)

Résumé

Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants.

Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle édition

L'auteur - Bernard Lapeyre

Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Marne-la-Vallee, France

Sommaire

  • Modèles discrets
  • Problème d'arrêt optimal et options américaines
  • Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
  • Modèle de Black-Scholes
  • Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
  • Modèles de taux d'intérêt
  • Modèles d'actifs avec sauts
  • Modèles de risque de crédit
  • Simulation et algorithmes pour les modèles financiers
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Ellipses
Auteur(s) Damien Lamberton, Bernard Lapeyre
Parution 28/02/2012
Édition  3eme édition
Nb. de pages 256
Format 17 x 24
Couverture Broché
Poids 470g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782729871987
ISBN13 978-2-7298-7198-7

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