Introduction au calcul stochastique appliquée à la finance

Damien Lamberton, Bernard Lapeyre

256 pages, parution le 28/02/2012 (3^eme édition)

Ajouter à une liste

Expédié sous 24h

Livraison à partir de 0,01€ dès 35€ d'achats
Pour une livraison en France métropolitaine

Retrait à la librairie - Paris 5e

Disponible dès le 22/04

QUANTITÉ

Résumé

Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants.

Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). Nouvelle édition

L'auteur - Bernard Lapeyre

Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Marne-la-Vallee, France

Sommaire

Modèles discrets
Problème d'arrêt optimal et options américaines
Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
Modèle de Black-Scholes
Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
Modèles de taux d'intérêt
Modèles d'actifs avec sauts
Modèles de risque de crédit
Simulation et algorithmes pour les modèles financiers

Voir tout

Replier

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Ellipses
Auteur(s)	Damien Lamberton, Bernard Lapeyre
Parution	28/02/2012
Édition	3^eme édition
Nb. de pages	256
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	470g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782729871987
ISBN13	978-2-7298-7198-7