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Processus stochastiques appliqués

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Processus stochastiques appliqués

Processus stochastiques appliqués

430 pages, parution le 02/03/2006

Résumé

Ce livre vise à familiariser le lecteur aux processus aléatoires se déroulant dans le temps, appelés couramment processus stochastiques. La théorie stochastique est fondée sur le calcul des probabilités et sur les statistiques. Ses domaines d'application sont très nombreux : de certaines questions en télécommunications, à la modélisation et la gestion du trafic dans les réseaux à accès multiples, la commande adaptative, le traitement du signal et le filtrage, l'étude de fiabilité ou d'ingénierie financière. La variété des applications explique l'intérêt croissant pour ces méthodes dont l'utilisation est encore récente.

L'objectif de ce livre est, tout à la fois, d'introduire les méthodes à la base, de la théorie des processus stochastiques, de créer une certaine intuition de ces notions par des études techniquement simples et d'aborder, de façon non exhaustive, certains des nombreux domaines d'application. Le contenu du livre peut être d'usage courant en troisième et en quatrième années de L.M.D. d'autres disciplines : mécanique, gestion, télétraitement, performances des systèmes d'exploitation et finance.

L'auteur Mario Lefebvre

Mario Lefebvre détient un baccalauréat et une maîtrise en mathématiques de l'Université de Montréal et un doctorat en mathématiques de l'Université de Cambridge, en Angleterre. Son domaine de spécialisation est celui des probabilités appliquées. Peu de temps après l'obtention de son doctorat, il est entré à l'École Polytechnique de Montréal, où il est professeur titulaire, au sein du département de mathématiques et de génie industriel, depuis 1998. Il y coordonne également l'enseignement de cours de probabilités et statistique depuis plus de dix ans. Il a publié de nombreux articles dans des revues internationales. Ses principaux domaines de recherche sont les processus stochastiques et la commande optimale stochastique.

Sommaire

  • Rappels de probabilités
  • Processus stochastiques
  • Chaînes de Markov
  • Processus de diffusion
  • Processus de Poisson
  • Files d'attente
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Caractéristiques techniques du livre "Processus stochastiques appliqués"

  PAPIER
Éditeur(s) Hermann
Auteur(s) Mario Lefebvre
Parution 02/03/2006
Nb. de pages 430
Format 17 x 25
Couverture Broché
Poids 865g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782705665616
ISBN13 978-2-7056-6561-6

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