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Processus stochastiques

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Processus stochastiques

Processus stochastiques

Processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales - Cours et exercices corrigés - 2e cycle/Master - Agrégation - Écoles d'ingénieurs

- Collection Sciences sup

236 pages, parution le 14/10/2004

Résumé

Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle.

Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs.

On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés.

L'auteur Dominique Foata

DOMINIQUE FOATA et AIMÉ FUCHS sont professeurs à l'université Louis-Pasteur de Strasbourg. Ils ont publié séparément plusieurs monographies et articles, dans le domaine de la combinatoire classique et algébrique et des fonctions spéciales pour Dominique Foata, et dans celui des probabilités et de la statistique pour Aimé Fuchs.

Autres livres de Dominique Foata

L'auteur Aimé Fuchs

DOMINIQUE FOATA et AIMÉ FUCHS sont professeurs à l'université Louis-Pasteur de Strasbourg. Ils ont publié séparément plusieurs monographies et articles, dans le domaine de la combinatoire classique et algébrique et des fonctions spéciales pour Dominique Foata, et dans celui des probabilités et de la statistique pour Aimé Fuchs.

Autres livres de Aimé Fuchs

Sommaire

  • Notations utilisées et rappels
  • Temps d'arrêt
  • Processus de Poisson
  • Applications des processus de Poisson
  • Chaînes de Markov
  • Applications des chaînes de Markov
  • Martingales
  • Théorèmes d'arrêt
  • Problèmes de ruine
  • Les inégalités maximales
  • Théorèmes de convergence des martingales
  • Exemples d'applications
  • Le mouvement brownien
  • Solutions des exercices
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Caractéristiques techniques du livre "Processus stochastiques"

  PAPIER
Éditeur(s) Dunod
Auteur(s) Dominique Foata, Aimé Fuchs
Collection Sciences sup
Parution 14/10/2004
Nb. de pages 236
Format 16,5 x 24
Couverture Broché
Poids 418g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782100488506
ISBN13 978-2-10-048850-6

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