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Processus stochastiques

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Processus stochastiques

Processus stochastiques

Nicolas Bouleau

384 pages, parution le 05/12/2000 (2eme édition)

Résumé

Ce livre synthétise, du point de vue de leur articulation avec les applications, les développements contemporains concernant les processus stochastiques. On y trouve d'abord, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions. Le livre aborde ensuite le maniement des modèles où interviennent ces processus aléatoires : trafic routier, génétique, gestion de stocks, calcul des structures sous sollicitations aléatoires, filtrage d'un signal brouillé, prévision des séries temporelles en économie, description des corps désordonnés, étude des matériaux à granulats... On trouvera également une présentation claire du calcul d'Ito et des équations différentielles stochastiques, particulièrement importants pour les modèles financiers (stratégies de couverture de portefeuilles d'options, etc.) et pour le calcul des structures non linéaires. Les praticiens de salles de marché, tout autant que les ingénieurs trouveront ici les matériaux d'une culture maintenant indispensable. Par son formalisme rigoureux, son riche arsenal mathématique et les nombreux domaines concrets abordés, l'ouvrage intéressera aussi bien les étudiants, les professeurs en mathématiques appliquées, les ingénieurs que les financiers et les économistes.

Sommaire

  • Généralités sur les processus.
  • Chaîne de Markov.
  • Processus de sauts markoviens et processus ponctuels.
  • Processus à accroissements indépendants ; mouvement brownien ; processus de Lévy.
  • Processus du second ordre, filtrage et prédiction.
  • Introduction au calcul d'Ito.
  • Equations différentielles stochastiques.
  • Processus de Markov et diffusions.

L'auteur - Nicolas Bouleau

Nicolas Bouleau est mathématicien et philosophe des sciences. Professeur émérite à l'École des Ponts ParisTech, il y a dirigé pendant dix ans le centre de mathématiques qui fut un des premiers en France à travailler sur les nouvelles méthodes de la finance. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages dont Mathématiques et risques financiers (Odile Jacob, 2009).

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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hermann
Auteur(s) Nicolas Bouleau
Parution 05/12/2000
Édition  2eme édition
Nb. de pages 384
Format 15 x 22
Couverture Broché
Poids 280g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782705664060
ISBN13 978-2-7056-6406-0

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