Modélisations stochastiques et simulations

Pierre Vallois

290 pages, parution le 11/12/2007

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Résumé

Ce livre a pour thème la modélisation stochastique.

Depuis plusieurs années on observe une utilisation intensive des probabilités et de la statistique dans de nombreux domaines de recherche, par exemple la médecine, la biologie, les marchés financiers, les télécommunications, etc.

L'objectif de cet ouvrage est de donner des bases solides quant à la modélisation et à la simulation de variables ou processus aléatoires. Une des originalités du livre est de mettre en évidence l'apport indispensable des logiciels de mathématique dans la modélisation. Le logiciel choisi est ici MAPLE.

Le livre s'adresse à un lecteur qui connaît les concepts de base des probabilités. Le niveau requis est celui qui correspond à un premier cours de probabilités post-baccalauréat. Il est en particulier destiné aux étudiants de troisième année de licence scientifique ou de master, aux étudiants d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout chercheur intéressé par la modélisation stochastique. Son contenu est aussi adapté à l'épreuve de modélisation en probabilités de l'agrégation de mathématiques.

Sommaire

Rappels
La loi des grands nombres
Le théorème central limite
Simulation de variables aléatoires
Statistique
Chaînes de Markov
Martingales
Processus de branchement
Processus de Poisson
Files d'attente
Un modèle mathématique pour la finance

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Ellipses
Auteur(s)	Pierre Vallois
Parution	11/12/2007
Nb. de pages	290
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	530g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782729836641
ISBN13	978-2-7298-3664-1