Principes d'économétrie

James H. Stock, Mark W. Watson

550 pages, parution le 25/04/2014 (3^eme édition)

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Résumé

Adaptation du best-seller mondial Introduction to Econometrics, ce manuel introduit les principaux concepts économétriques et présente leurs finalités pratiques dans les domaines de l'analyse économique, du marketing et de la finance.

Complet et synthétique, il comprend trois grandes parties :

Le noyau de la théorie économétrique : les régressions simples et multiples, linéaires et non linéaires, les principales méthodes d'estimation de ces régressions, l'inférence statistique.
Les concepts plus avancés : les modèles avec variable dépendante binaire, les données de panel, la régression avec variables instrumentales, l'analyse économétrique des données à partir d'expériences aléatoires et idéalement contrôlées.
L'économétrie des séries temporelles : les techniques de prévision des processus stochastiques stationnaires et non stationnaires univariés et multivariés.

Particulièrement pédagogique, le livre limite le recours aux formules mathématiques, privilégiant une démarche intuitive. Chaque chapitre propose :

un exposé clair, qui fait le lien avec la réalité économique
des focus sur les points-clés
de nombreux exercices de révision et d'application

Public : étudiants à l'université en gestion et économie ; étudiants en écoles de management ; professionnels de la finance et des prévisions des séries temporelles

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Pearson
Auteur(s)	James H. Stock, Mark W. Watson
Parution	25/04/2014
Édition	3^eme édition
Nb. de pages	550
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	940g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782326000766
ISBN13	978-2-326-00076-6