Tous nos rayons

Déjà client ? Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?

Nouveau client ?

CRÉER VOTRE COMPTE
Stochastic Optimization in Continuous Time
Ajouter à une liste

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Stochastic Optimization in Continuous Time

Stochastic Optimization in Continuous Time

Fwu-Ranq Chang

326 pages, parution le 28/06/2004

Résumé

This is a rigorous but user-friendly book on the application of stochastic control theory to economics. A distinctive feature of the book is that mathematical concepts are introduced in a language and terminology familiar to graduate students of economics. The standard topics of many mathematics, economics, and finance books are illustrated with real examples documented in the economic literature. Moreover, the book emphasizes the dos and don'ts of stochastic calculus, cautioning the reader that certain results and intuitions cherished by many economists do not extend to stochastic models. A special chapter (Chapter 5) is devoted to exploring various methods of finding a closed-form representation of the value function of a stochastic control problem, which is essential for ascertaining the optimal policy functions. The book also includes many practice exercises for the reader. Notes and suggested readings are provided at the end of each chapter for more references and possible extensions.

Sommaire

  • Probability Theory
  • Wiener Processes
  • Stochastic Calculus
  • Stochastic Dynamic Programming
  • How to Solve it
  • Boundaries and Absorbing Barriers
  • A Miscellaneous Applications and Exercises
Voir tout
Replier

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Cambridge University Press
Auteur(s) Fwu-Ranq Chang
Parution 28/06/2004
Nb. de pages 326
Format 15,5 x 23,5
Couverture Relié
Poids 580g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9780521834063
ISBN13 978-0-521-83406-3

Avantages Eyrolles.com

Livraison à partir de 0,01 en France métropolitaine
Paiement en ligne SÉCURISÉ
Livraison dans le monde
Retour sous 15 jours
+ d'un million et demi de livres disponibles
satisfait ou remboursé
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
modes de paiement
Paiement à l'expédition
partout dans le monde
Livraison partout dans le monde
Service clients sav@commande.eyrolles.com
librairie française
Librairie française depuis 1925
Recevez nos newsletters
Vous serez régulièrement informé(e) de toutes nos actualités.
Inscription