Bases mathématiques du calcul stochastique
Jean-Claude Laleuf - Collection Références sciences
Résumé
Ce livre est une présentation des bases mathématiques du calcul stochastique, c'est-à-dire la théorie des processus, de l'intégrale et des équations stochastiques.
L'exposé de la théorie générale des processus comprend tous les théorèmes classiques avec des démonstrations complètes et détaillées.
Le livre est autonome et ne requiert aucune connaissance mathématique spécialisée. Il peut être abordé dès la Licence et ambitionne de devenir un ouvrage de référence en français sur les fondements du calcul stochastique, très complet, couvrant aussi les théorèmes classiques de la théorie des processus, une théorie récente et unificatrice de l'intégrale stochastique et une présentation générale des équations stochastiques développée jusqu'aux applications.
L'auteur - Jean-Claude Laleuf
Jean-Claude Laleuf est ingénieur de l'Ecole supérieure d'électricité et docteur en mathématiques. Il est ingénieur chercheur senior à la direction de la recherche et du développement d'Electricité de France et chargé du cours sur les processus et les intégrales stochastiques à l'Ecole centrale de Paris depuis 1999.
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Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Ellipses |
| Auteur(s) | Jean-Claude Laleuf |
| Collection | Références sciences |
| Parution | 09/12/2025 |
| Nb. de pages | 504 |
| Format | 19 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 938g |
| EAN13 | 9782340110724 |
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