Econométrie

Damodar N. Gujarati - Collection Ouvertures économiques

1009 pages, parution le 02/09/2004 (4^eme édition)

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Résumé

Très à jour sur le plan théorique, cet ouvrage est plus qu'une simple introduction à l'économétrie. Sont présentés tous les concepts et techniques fondamentaux, y compris ceux qui, considérés à tort comme moins importants, sont trop souvent omis dans la littérature mais se révèlent d'une indéniable utilité pratique.

Ouvrage éminemment pédagogique, il ne requiert qu'un niveau de base en mathématique et en statistique. Des annexes à chaque chapitre permettent au lecteur qui le souhaite de trouver, d'une part des démonstrations de théorèmes et formules, et, d'autre part, une présentation de l'approche matricielle de la régression.

Ce manuel - et c'est là un atout de poids - est illustré de nombreux exercices, problèmes et exemples tirés de données réelles. Certaines de ces données sont utilisées dans différents modèles, ce qui permet de montrer comment choisir la meilleure spécification.

Il s'adresse principalement aux étudiants en sciences économiques et en gestion, mais également aux étudiants de plusieurs autres disciplines : sciences politiques, relations internationales, agriculture et sciences de la santé ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise).

L'auteur - Damodar N. Gujarati

Il est actuellement professeur d'économie au département des sciences sociales de l'Académie militaire des États-Unis à West Point, New York.

Sommaire

Partie 1 les modèles de régression a équation unique
- La nature de l'analyse de régression
- L'analyse de régression a deux variables : quelques notions de base
- Le modèle de régression a deux variables : le problème de l'estimation
- Le modèle classique de régression linéaire normale (mcrln)
- La régression a deux variables : l'estimation de l'intervalle de confiance et les tests d'hypothèses
- Les extensions du modèle de régression linéaire à deux variables
- L'analyse de régression multiple : le problème de l'estimation
- L'analyse de régression multiple : le problème de l'inférence
- Les modèles de régression à variables muettes
Partie 2 l'assouplissement des hypothèses du modèle classique
- La multicolinéarité : qu'advient-il si les régresseurs sont corrélés ?
- L'hétéroscedasticité : qu'advient-il si la variance de l'erreur n'est pas constante ?
- L'autocorrélation : qu'advient-il si les termes d'erreur sont corrélés ?
- La modélisation économétrique : la spécification du modèle et le test du diagnostic
Partie 3 thèmes d'économétrie
- Les modèles de régression non linéaires
- Les modèles de régression à variable dépendante qualitative
- Les modèles de régression avec données sur panel
- Les modèles économétriques dynamiques :
- Les modèles autorégressifs et à retards échelonnés
Partie 4 les modèles à équations simultanées
- Les modèles à équations simultanées
- Le problème de l'identification
- Les méthodes d'équations simultanées
- L'économétrie des séries chronologiques : quelques concepts de base
- L'économétrie des séries chronologiques : la prévision
Annexes
- Annexe a une révision de quelques concepts statistiques
- Annexe b rudiments d'algèbre matricielle
- Annexe c l'approche matricielle du modèle de régression linéaire
- Annexe d tables statistiques
- Annexe e données économiques sur le web au niveau mondial

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	De Boeck
Auteur(s)	Damodar N. Gujarati
Collection	Ouvertures économiques
Parution	02/09/2004
Édition	4^eme édition
Nb. de pages	1009
Format	17,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	1505g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782804146368
ISBN13	978-2-8041-4636-8