Econométrie des données de panel

Manuel

Patrick Sevestre

212 pages, parution le 30/09/2002

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Résumé

Le recours croissant à l'utilisation de données de panel - données constituées d'observations répétées sur un ensemble d'individus - est l'un des aspects marquants de l'évolution de l'économie appliquée au cours de ces vingt-cinq dernières années.
L'objectif de cet ouvrage est de faire le tour des bases fondamentales de l'économétrie des données de panel. Il vise à donner aux étudiants comme aux économistes, gestionnaires et statisticiens déjà engagés dans la vie professionnelle, les éléments de méthode leur permettant de choisir les modélisations et les outils statistiques pertinents pour la réalisation d'études économiques et statistiques convaincantes. Dans cette optique, des exemples d'applications empiriques issus de la littérature viennent illustrer les avantages et inconvénients des méthodes présentées.

Il aborde notamment les points suivants :
- le modèle à effets fixes ;
- le modèle à erreurs composées ;
- les modèles à effets individuels corrélés ;
- les modèles dynamiques ;
- les modèles avec erreurs de mesure et simultanéité ;
- les modèles à coefficients aléatoires ;
- les modèles à variable dépendante qualitative ;
- les programmes et logiciels disponibles.

Sommaire

Introduction à l'économétrie des données de panel
Le modèle à effets fixes
Le modèle à erreurs composées
Le modèle à effets individuels corrélés
Modèles dynamiques
Erreurs de mesure et simultanéité
Modèles à coefficients aléatoires et à coefficients composés
Modèles à variable dépendante qualitative
Programmes et logiciels

L'auteur - Patrick Sevestre

PATRICK SEVESTRE. Il est professeur de sciences économiques à l'université Paris XII-Val de Marne. Il enseigne également à I'ENSAE et au CEPE. Il dirige l'ERUDITE (Équipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles-temporelles en économie), laboratoire universitaire spécialisé dans le traitement des données de panel.

Sommaire

Introduction à l'économétrie de données de panels. Le modèle à effets fixes. Le modèle à erreurs composées. Le modèle à effets individuels corrélés. Modèles dynamiques. Erreurs de mesure et simultanéité. Modèles à coefficients aléatoires et à coefficients composés. Modèles à variable dépendante qualitative. Programmes et logiciels. Bibliographie. Index.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Patrick Sevestre
Parution	30/09/2002
Nb. de pages	212
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	350g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782100046614
ISBN13	978-2-10-004661-4