Résumé
This book describes Uncertain Volatility Models in
mathematical finance and their computer implementation for
portfolios of vanilla, barrier and American options in
equity and FX markets. Uncertain Volatility Models place
subjective constraints on the volatility of the stochastic
process of the underlying asset and evaluate option
portfolios under worst- and best-case scenarios. This book
is for graduate students, researchers and practitioners who
wish to study advanced aspects of volatility risk in
portfolios of vanilla and exotic options. The reader is
assumed to be familiar with arbitrage pricing theory.
Index
Contents
Introduction
Computational Finance : Theory
- Notation and Basic Definitions
- Continuous Time Finance
- Scenario-Based Evaluation and Uncertainty
- A Lattice Framework
- Algorithms for Vanilla Options
- Algorithms for Barrier Options
- Algorithms for American Options
- Exotic Volatility Scenarios
- The Architecture of Mtg
- The Class Hierarchy of MtgLib-External
- The Class Hierarchy of MtgLib-Internal
- Extensions for Monte-Carlo Pricing and Calibration
Index
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Springer |
| Auteur(s) | Robert Buff |
| Parution | 23/04/2002 |
| Nb. de pages | 244 |
| Format | 15,5 x 23,5 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 409g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9783540426578 |
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