Gestion des risques de taux d'intérêt et de change
Théories et exercices corrigés
Mondher Bellalah - Collection Questions d'économie et de gestion
Résumé
La gestion des risques des taux d'intérêt, de change, du risque de défaut, de la dette, de marché répond à des techniques et des instruments de plus en plus complexes qui conduisent à la conception de nouveaux instruments financiers classiques et de plus en plus exotiques.
Cet ouvrage, qui émane de la réflexion universitaire et de la pratique des marchés financiers, de la banque, de l'assurance et des institutions financières, développe une analyse qualitative et quantitative des instruments financiers de gestion des risques de la dette et du défaut sur les marchés des taux et de la dette.
L'analyse qualitative concerne la description des instruments, des marchés, des techniques, des outils et des méthodes de la gestion du risque de taux, du défaut, de la dette et les techniques bancaires.
L'analyse quantitative s'intéresse aux modèles d'évaluation du risque de taux, du défaut, aux modèles d'évaluation des instruments des taux (produits dérivés classiques et exotiques), aux modèles de contrôle de risque, à la réglementation bancaire, etc.
L'ouvrage s'adresse aux étudiants en économie, gestion, finance des universités (Master), écoles de commerce, grandes écoles mais également aux banquiers, assureurs, gérants de portefeuilles, responsables financiers, analystes financiers et gérants de la dette, traders et intervenants sur les marchés financiers organisés et de gré à gré, banques centrales et institutions et organismes nationaux et internationaux qui s'intéressent à l'analyse, l'évaluation et la gestion du risque de taux, de la dette et du défaut.
L'auteur - Mondher Bellalah
Diplômé de l'Institut des hautes études commerciales de Tunis, agrégé en sciences de gestion, docteur en finance de Paris-Dauphine et HEC, Mondher Bellalah est professeur de finance à l'université Paris-Dauphine, à HEC et à l'EDC. II a exercé les fonctions de directeur de centres de recherches en finance et en entrepreneuriat. II est consultant international et membre du comité scientifique de revues et d'institutions financières (BNP-Paribas). II est l'auteur de nombreux ouvrages de finance de marché.
Autres livres de Mondher Bellalah
Sommaire
- Les innovations financières, la gestion obligatoire et le risque de taux d'intérêt
- Les courbes des taux et la structure à terme des taux : déterminants, illustrations et estimations
- Les techniques et les stratégies d'évaluation du risque des taux d'intérêt
- La couverture du risque de taux : les instruments de garantie
- La couverture du risque de taux : les instruments du terme et conditionnels
- La couverture du risque de taux et l'analyse des risques : instruments conditionnels, exotiques et value at risk
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | De Boeck |
| Auteur(s) | Mondher Bellalah |
| Collection | Questions d'économie et de gestion |
| Parution | 14/11/2005 |
| Nb. de pages | 510 |
| Format | 17 x 23 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 822g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782804147853 |
| ISBN13 | 978-2-8041-4785-3 |
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