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Performance de portefeuille

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Performance de portefeuille

Performance de portefeuille

- Collection Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés

270 pages, parution le 30/11/2006

Résumé

Ce livre propose un examen minutieux des mesures de performance de portefeuilles financiers, de leurs domaines d'application et de leurs limites.

Performance de portefeuille se compose de trois parties distinctes :

  • La première partie étudie l'évaluation des actifs financiers et permet de faire le lien avec des problématiques connexes de la finance de marché telles que l'efficience informationnelle, l'évaluation des actifs financiers ou les méthodes de valorisation. Elle présente également le contexte dans lequel l'évaluation de la performance doit être réalisée.
  • La deuxième partie traite des approches classiques de la performance des portefeuilles financiers activement gérés. Elle reprend, analyse et complète les mesures de performance généralement présentées dans la littérature et les plus souvent courantes : les mesures traditionnelles (ratios de Sharpe et de Treynor, alpha de Jensen) et les mesures basées sur le CAPM (mesures de market timing, ratio d'information et ratio M2).
  • La troisième partie examine les problématiques spécifiques à différents contextes ou approches, notamment les hedge funds (benchmarks, stale pricing, non-directionalité) et les biais potentiels (critique de Roll, problèmes de survie...).

Les exercices proposés, tous corrigés, reprennent les différentes notions étudiées en insistant particulièrement sur leur vraisemblance. Dans certains cas, les données sont directement tirées des marchés financiers.

L'auteur Pascal Grandin

Pascal Grandin est Professeur des Universités. Il enseigne la finance au sein de la faculté de Finance, Banque, Comptabilité de l'université de Lille et à Skema Business School. Il est membre du centre de recherche European Center for Corporate Control Studies.

Autres livres de Pascal Grandin

L'auteur Georges Hübner

Georges Hübner (coordinateur) Professeur de finance à l'université de Liège, à l'université de Maastricht, à l'EDHEC et à la Solvay Business School (Bruxelles).

L'auteur Marie Lambert

Marie Lambert est avocat membre de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux. Elle est chargée d'enseignement de la TVA pour le DJCE de l'Université de Toulouse.

Autres livres de Marie Lambert

Sommaire

  • L'évaluation du rendement requis
  • L'efficience des marchés
  • Les modes de gestion de portefeuille
  • Les mesures traditionnelles de la performance
  • Les autres mesures de performance fondées sur le CAPM
  • Les mesures alternatives de la performance
  • La performance des hedge funds
  • L'attribution de performance
  • La persistance dans la performance
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Caractéristiques techniques du livre "Performance de portefeuille"

  PAPIER
Éditeur(s) Pearson
Auteur(s) Pascal Grandin, Georges Hübner, Marie Lambert
Collection Synthex - Synthèse de cours et exercices corrigés
Parution 30/11/2006
Nb. de pages 270
Format 21 x 26
Couverture Broché
Poids 685g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782744071812
ISBN13 978-2-7440-7181-2

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