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Cours d'économétrie

Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Cours d'économétrie

Cours d'économétrie

Méthodes et applications

- Collection Finance - Gestion - Management

288 pages, parution le 09/02/2007

Résumé

Cet ouvrage présente de façon didactique les fondements des méthodes économétriques et leurs applications. Il est le fruit de plusieurs années d'enseignement des méthodes de prévision, de l'économétrie des séries temporelles et des cours de statistique et de probabilité. Ce livre utilise des outils statistiques et mathématiques simples et est accessible à tous ceux qui se servent de l'économétrie dans leurs études empiriques. Il constitue un ouvrage de référence pour les étudiants et les chercheurs qui s'intéressent aux applications des méthodes économétriques les plus récentes dans les études des séries macroéconomiques et financières.

L'auteur Sami Khedhiri

Sami Khedhiri est professeur de méthodes quantitatives à l'université de Wollongong à Dubai. Il a enseigné les cours de statistique et d'économétrie à l'université de Tunis et à l'université de Californie du Sud à Los Angeles. Ses travaux portent essentiellement sur l'économétrie des séries temporelles et sur le développement et la performance à distance finie des tests de stabilité.

Sommaire

  • Éléments de la régression économétrique.
  • Les modèles de régression.
  • Méthodes d'estimation.
  • Hétéroscédasticité et autocorrélation.
  • Introduction aux données de panel.
  • Représentation des séries temporelles.
  • Les modèles de Box-Jenkins.
  • Méthodes de prévision des séries temporelles.
  • Estimation des modèles ARMA.
  • La volatilité des séries temporelles.
  • Les séries temporelles non stationnaires.
  • Estimation des relations de cointégration.
  • Annexe.
  • Le processus de Wiener.
  • Exercices d'application.
  • Corrigés de quelques exercices.
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Caractéristiques techniques du livre "Cours d'économétrie"

  PAPIER
Éditeur(s) Hermès - Lavoisier
Auteur(s) Sami Khedhiri
Collection Finance - Gestion - Management
Parution 09/02/2007
Nb. de pages 288
Format 15,5 x 23,5
Couverture Broché
Poids 440g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782746216389
ISBN13 978-2-7462-1638-9

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