Econométrie

Régis Bourbonnais - Collection Eco sup

352 pages, parution le 12/01/2006 (6^eme édition)

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Résumé

Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie: tels sont les objectifs de cet ouvrage.

L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés, permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.

Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site Internet, laissant ainsi le loisir au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices.

Cette sixième édition mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique :

les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;
les différents tests statistiques issus de l'économétrie ;
une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;
la modélisation à plusieurs équations et les modèles Var ;
la cointégration et le modèle à correction d'erreur ;
l'économétrie des variables qualitatives.

Ce livre intéressera également tous les praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise) qui, confrontés à des problèmes d'estimation statistique, trouveront les réponses pratiques aux questions qu'ils peuvent se poser.

L'auteur - Régis Bourbonnais

Docteur en mathématiques et économétrie, Régis Bourbonnais est Maître de conférences et chercheur à l'Université Paris-Dauphine où il enseigne l'économétrie et l'analyse des séries temporelles.

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Sommaire

Qu'est-ce que l'économétrie ? Le modèle de régression simple
Le modèle de régression multiple
Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
Les modèles non linéaires
Les modèles à décalages temporels
Introduction aux modèles à équations simultanées
Eléments d'analyse des séries temporelles
La modélisation VAR
La cointégration et le modèle à correction d'erreur
Introduction à l'économétrie des variables qualitatives

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Régis Bourbonnais
Collection	Eco sup
Parution	12/01/2006
Édition	6^eme édition
Nb. de pages	352
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	575g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782100497522
ISBN13	978-2-10-049752-2