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Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics

Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics

Herman J. Bierens - Collection Themes in modern econometrics

340 pages, parution le 17/03/2005

Résumé

This book is intended for use in a rigorous introductory Ph.D.-level course in econometrics, or in a field course in econometric theory. It covers the measure - theoretical foundation of probability theory, the multivariate normal distribution with its application to classical linear regression analysis, various laws of large numbers, central limit theorems and related results for independent random variables as well as for stationary time series, with applications to asymptotic inference of M-estimators, and maximum likelihood theory.

Sommaire

  • Probability and measure
  • Borel measurability, integration, and mathematical expectations
  • Conditional expectations
  • Distributions and transformations
  • The multivariate normal distribution and its application to statistical inference
  • Modes of convergence
  • Dependent laws of large numbers and central limit theorems
  • Maximum likelihood theory
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Cambridge University Press
Auteur(s) Herman J. Bierens
Collection Themes in modern econometrics
Parution 17/03/2005
Nb. de pages 340
Format 15 x 23
Couverture Broché
Poids 485g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9780521542241
ISBN13 978-0-521-54224-1

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