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Modèles aléatoires en finance mathématique

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Modèles aléatoires en finance mathématique

Modèles aléatoires en finance mathématique

Cours du cimpa, marrakech-maroc

Collection Travaux en cours

Parution le 08/12/2009

Résumé

L'école CIMPA intitulée « Modèles aléatoires en finance mathématique » a été organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Une participation active de doctorants et de chercheurs confirmés. Lors de cette école, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés. Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M.Rutkowski et D.Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traité des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hermann
Collection Travaux en cours
Parution 08/12/2009
Format 17 x 24
Couverture Broché
Poids 501g
EAN13 9782705669706

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