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Scénarios économiques et techniques d'allocation d'actifs

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Scénarios économiques et techniques d'allocation d'actifs

Scénarios économiques et techniques d'allocation d'actifs

Applications aux assurances et aux fonds de pension

avec la contribution de Didier Rullière, Frédéric Planchet - Collection Assurance Audit Actuariat

272 pages, parution le 25/07/2012

Résumé

Le présent ouvrage, inspiré principalement des travaux de thèse de doctorat d'Alaeddine Faleh, est consacré aux modèles d'allocation stratégique d'actifs et à leurs applications pour la gestion des réserves financières dans un cadre de gestion actif-passif. Les approches développées pour les fonds de retraite peuvent également être adaptées au cadre d'une allocation d'actifs d'une société d'assurance. S'inscrivant dans une démarche de continuité avec plusieurs livres sur l'ALM publiés dans la collection AAA, notamment celui de Le Vallois et al., ce travail se distingue par l'attention toute particulière portée aux techniques récentes d'allocation d'actifs et les aspects de mise en oeuvre correspondante.

Deux points particuliers font ainsi l'objet d'un examen approfondi : d'une part les générateurs de scénarios économiques (GSE) utilisés pour la modélisation des fluctuations des actifs financiers sur le long-terme puis, dans un deuxième temps, les modèles proposés pour l'élaboration de l'allocation d'actifs elle-même. A chaque fois les aspects théoriques précédent la mise en oeuvre opérationnelle sur des exemples.

Plus particulièrement destiné aux actuaires et aux étudiants en actuariat, il constitue une référence utile à l'ensemble des personnes concernées par les questions d'ALM dans un contexte d'assurance ou de retraite (auditeurs, consultants, investisseurs, ...).

L'auteur Alaeddine Faleh

Alaeddine Faleh, Docteur en sciences de gestion, diplômé de l'Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA) de l'Université Lyon I et d'HEC (Tunisie), est en charge d'études quantitatives et financières à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Caractéristiques techniques du livre "Scénarios économiques et techniques d'allocation d'actifs"

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Alaeddine Faleh
Collection Assurance Audit Actuariat
Parution 25/07/2012
Nb. de pages 272
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 540g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717864847
ISBN13 978-2-7178-6484-7

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