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La gestion alternative

Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Résumé

La Gestion Alternative est le premier ouvrage de langue française qui établit un état des connaissances tant académiques que professionnelles sur sujet encore peu connu des investisseurs et des chercheurs en finance : les hedge funds.

Cet ouvrage permet au lecteur non seulement de comprendre comment les différentes stratégies de hedge funds créent de la performance mais également d'en appréhender les risques.

La gestion alternative étant souvent considérée comme une opportunité de diversification, il est apparu important aux auteurs de synthétiser les résultats des recherches les plus récentes sur l'optimisation de l'insertion des hedge funds dans l'allocation globale du portefeuille.

Enfin, une étude critique détaillée des outils de mesure de la performance et des risques applicables à des fonds qui exhibent des distributions de rendement non gaussiennes est proposée. Par son exhaustivité et sa pédagogie, cet ouvrage s'adresse aux étudiants de 2e, 3e cycles et des grandes écoles, désireux de se familiariser avec un nouvel univers d'investissement et un nouveau champ de connaissances en finance.

Parce qu'il constitue une synthèse des principaux travaux de recherche en la matière, cet ouvrage sera aussi une source précieuse d'expertise et un document de référence pour les chercheurs et les professionnels de la gestion d'actifs.

L'auteur Noël Amenc

Noël Amenc est professeur de finance à l'EDHEC Business School et directeur de l'EDHEC Risk and Asset Management Research Centre. Spécialiste reconnu des marchés financiers et des questions de gestion d'actifs, il est Associate Editor du Journal of Alternative Investments ainsi que membre du comité éditorial du Journal of Portfolio Management. Noël Amenc est également membre du conseil scientifique de l'Autorité des Marchés Financiers.

Autres livres de Noël Amenc

L'auteur Lionel Martellini

Ancien eleve de l'ESCP, de l'ENSAE et du DEA de probabilites de l'Universite Paris VI, Lionel MARTELLINI est professeur de finance au groupe EDHEC. Il est actuellement en detachement a l'Universite de Californie a Berkeley, ou il termine un PhD de finance sous la supervision de Mark Rubinstein. Il est egalement consultant pour differentes entreprises internationales, et notamment aupres d'ACT Financial Systems.

Sommaire

  • Introduction à la gestion alternative
    • Un historique des fonds alternatifs
    • Forme et organisation juridique des hedge funds
    • Typologie des fonds alternatifs
  • Les styles alternatifs
    • Les arbitrages de convertibles et de volatilité
    • Les fonds de Commodities Trading Advisors (CTA)
    • Arbitrages de fusions/acquisitions
    • Les fonds distressed
    • Les fonds Long/short equity
    • Les fonds fixed-income arbitrage
    • Les fonds global macro
  • Allocation d'actifs et gestion alternative
    • Techniques avancées pour la sélection du style des hedge funds
    • Techniques avancées pour l'allocation de style des hedges funds
    • Les hedges funds comme véhicules d'alpha portable
  • Performance
    • Les approches traditionnelles en matière de mesure de performance
    • Les limites des approches traditionnelles en matière de mesure de la performance des fonds alternatifs
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Avis des lecteurs du livre "La gestion alternative"

Commentaire de Magali T.
publié le 16/04/2004
Acheteur vérifié

Intéressant

Ce livre est intéressant et introduit bien le concept de la gestion alternative qui est à la pointe de l'actualité. Mais je l’ai trouvé moins complet et moins précis que l’"Introduction aux Hedge Funds" de D. Capocci, (Economica).

Caractéristiques techniques du livre "La gestion alternative"

  PAPIER
Éditeur(s) Economica
Auteur(s) Noël Amenc, Sébastien Bonnet, Gautier Henry, Lionel Martellini, Axel Weytens
Collection Gestion
Parution 05/02/2004
Nb. de pages 373
Format 15,5 x 24
Couverture Broché
Poids 668g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782717847840
ISBN13 978-2-7178-4784-0

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