Analyser les series chronologiques avec s - plus

Dominique Guégan, Laurent Ferrara - Collection Pratique de la statistique

160 pages, parution le 11/09/2002

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Résumé

Ce manuel est destiné aux étudiants, chercheurs et professionnels ayant à étudier des séries de données dépendant du temps. L'ouvrage comporte les rappels théoriques nécessaires sur les modèles classiques qu'ils soient paramétriques linéaires (de type autorégressif moyenne-mobile), ou non linéaires (hétéroscédasticité et longue mémoire).

Pour chaque type de modèle, les auteurs proposent des simulations et des applications sur des données réelles. Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel de statistiques S-Plus. Elles permettent d'illustrer concrètement les propriétés des modèles et de mieux comprendre leur mise en oeuvre pratique. À chaque étape de la modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sont décrites avec précision et des procédures originales sont offertes à l'utilisateur.

Privilégiant une approche claire et pédagogique, ce manuel constitue un outil indispensable à tous ceux qui désirent développer leur connaissance dans l'étude des séries chronologiques. Ces méthodes s'utilisent dans de nombreux champs disciplinaires : économie, gestion, sciences de la vie, etc.

Sommaire

1- Analyse d'une série

Manipulation d'une série
Analyse temporelle
Analyse spectrale
Traitement de la saisonnalité

2- Modélisation Box et Jenkins

Introduction aux processus ARMA
La méthodologie Box et Jenkins pas à pas
Exemples d'applications
Analyse d'intervention

3- Modélisation longue mémoire

Introduction à la dépendance de long terme
Processus longue mémoire
Méthodes d'estimation des paramètres
Prévision
Exemples d'applications

4- Modélisation ARCH

Introduction aux processus ARCH
Extensions
Inférence statistique
Exemple d'application

L'auteur - Dominique Guégan

Dominique Guégan est Professeure des Universités en Sciences de Gestion à l'École Normale Supérieure de Cachan. Ses recherches concernent la modélisation des séries chronologiques non linéaires stochastiques, ainsi que les systèmes dynamiques chaotiques. Elle a déjà publié six ouvrages ainsi que de nombreux articles dans des revues scientifiques internationales en finance, systèmes dynamiques, probabilités et statistiques.

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L'auteur - Laurent Ferrara

Laurent Ferrera, docteur en mathématiques appliquées, est statisticien-économiste au Centre d'Observation Économique, institut de conjoncture et de prévision économique. Spécialiste de la modélisation des séries chronologiques, il a publié dans plusieurs ouvrages collectifs et revues scientifiques internationales, et enseigne l'analyse des séries chronologiques ainsi que l'utilisation de logiciels statistiques.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Presses Universitaires de Rennes (PUR)
Auteur(s)	Dominique Guégan, Laurent Ferrara
Collection	Pratique de la statistique
Parution	11/09/2002
Nb. de pages	160
Format	15.5 x 24
Couverture	Broché
Poids	267g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782868477101
ISBN13	978-2-86847-710-1