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A Kalman Filter Primer
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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A Kalman Filter Primer

A Kalman Filter Primer

R. L. Eubank - Collection Statistics: a series of TEXTBOOKS and MONOGRAPHS

186 pages, parution le 23/11/2005

Résumé

With its mathematically rigorous, "no frills" approach to the basic discrete-time Kalman filter, A Katman Filter Primer builds a thorough understanding of the inner workings and basic concepts of Kalman filter recursions from first principles. Instead of the typical Bayesian perspective, the author develops the topic via least-squares and classical matrix methods using the Cholesky decomposition to distill the essence of the Kalman filter and reveal the motivations behind the choice of the initializing state vector. He supplies pseudo-code algorithms for the various recursions, enabling code development to implement the fitter in practice.

A unique and ideal introduction, A Kalman Filter Primer...

  • Provides a concise, self-contained treatment of the Kalman filter, from first principles to code development, that is easily approachable by the non-statistician
  • Uses a simple, easily accessible framework that avoids notationa) overload and extraneous details
  • Presents complete proofs for every major result, endowing a fundamental understanding of the mathematics involved
  • Includes pseudo-code algorithmic summaries throughout the text

Sommaire

  • Signal-Plus-Noise Models
  • The Fundamental Covariance Structure
  • Recursions for L and L-1
  • Forward Recursions
  • Smoothing
  • Initialization
  • Normal Priors
  • A General State-Space Model
  • A: The Cholesky Decomposition
  • B: Notation Guide
  • References
  • Index
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Chapman and Hall / CRC
Auteur(s) R. L. Eubank
Collection Statistics: a series of TEXTBOOKS and MONOGRAPHS
Parution 23/11/2005
Nb. de pages 186
Format 12 x 17
Couverture Relié
Poids 208g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9780824723651
ISBN13 978-0-8247-2365-1

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