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Calcul stochastique et modèles de diffusions
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Calcul stochastique et modèles de diffusions

Calcul stochastique et modèles de diffusions

Cours et exercices corrigés

Francis Comets, Thierry Meyre - Collection Sciences sup

358 pages, parution le 20/05/2020 (3eme édition)

Résumé

Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. L'ouvrage présente  une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab.

Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit de nouveaux exercices et problèmes d'examen.

L'auteur - Francis Comets

Francis Comets est professeur à l'université Paris 7.

L'auteur - Thierry Meyre

Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de mathématiques, Thierry Meyre est maître de conférences à l'université Paris Diderot.

Autres livres de Thierry Meyre

Sommaire

Processus aléatoires. Mouvement Brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. Premiers pas avec le calcul stochastique. Équations différentielles stochastiques et processus de diffusion. Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles. Simulation de diffusions.

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Caractéristiques techniques

  PAPIER NUMERIQUE
Éditeur(s) Dunod
Auteur(s) Francis Comets, Thierry Meyre
Collection Sciences sup
Parution 20/05/2020 20/05/2020
Édition  3eme édition
Nb. de pages 358 352
Format 17 x 24 -
Couverture Broché -
Poids 617g -
Contenu - PDF
EAN13 9782100809226 9782100814220

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