Processus stochastiques

Nicolas Bouleau, Nicolas Boileau

384 pages, parution le 29/11/2000 (2^eme édition)

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Résumé

Ce livre synthétise, du point de vue de leur articulation avec les applications, les développements contemporains concernant les processus stochastiques. On y trouve d'abord, sans approfondissement exagéré, les connaissances mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des grandes familles de processus aléatoires : chaînes de Markov, processus ponctuels, processus stationnaires, processus de Markov et diffusions. Le livre aborde ensuite le maniement des modèles où interviennent ces processus aléatoires : trafic routier, génétique, gestion de stocks, calcul des structures sous sollicitations aléatoires, filtrage d'un signal brouillé, prévision des séries temporelles en économie, description des corps désordonnés, étude des matériaux à granulats... On trouvera également une présentation claire du calcul d'Ito et des équations différentielles stochastiques, particulièrement importants pour les modèles financiers (stratégies de couverture de portefeuilles d'options, etc.) et pour le calcul des structures non linéaires. Les praticiens de salles de marché, tout autant que les ingénieurs trouveront ici les matériaux d'une culture maintenant indispensable. Par son formalisme rigoureux, son riche arsenal mathématique et les nombreux domaines concrets abordés, l'ouvrage intéressera aussi bien les étudiants, les professeurs en mathématiques appliquées, les ingénieurs que les financiers et les économistes.

Sommaire

Généralités sur les processus.
Chaîne de Markov.
Processus de sauts markoviens et processus ponctuels.
Processus à accroissements indépendants ; mouvement brownien ; processus de Lévy.
Processus du second ordre, filtrage et prédiction.
Introduction au calcul d'Ito.
Equations différentielles stochastiques.
Processus de Markov et diffusions.

L'auteur - Nicolas Bouleau

Nicolas Bouleau est mathématicien et philosophe des sciences. Professeur émérite à l'École des Ponts ParisTech, il y a dirigé pendant dix ans le centre de mathématiques qui fut un des premiers en France à travailler sur les nouvelles méthodes de la finance. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages dont Mathématiques et risques financiers (Odile Jacob, 2009).

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Hermann
Auteur(s)	Nicolas Bouleau, Nicolas Boileau
Parution	29/11/2000
Édition	2^eme édition
Nb. de pages	384
Format	15 x 22
Couverture	Broché
Poids	280g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782705664060
ISBN13	978-2-7056-6406-0