Processus stochastiques
Nicolas Bouleau, Nicolas Boileau
384 pages, parution le 29/11/2000
(2eme édition)
Résumé
Ce livre synthétise, du point de vue de leur articulation
avec les applications, les développements contemporains
concernant les processus stochastiques. On y trouve
d'abord, sans approfondissement exagéré, les connaissances
mathématiques nécessaires pour comprendre la structure des
grandes familles de processus aléatoires : chaînes de
Markov, processus ponctuels, processus stationnaires,
processus de Markov et diffusions. Le livre aborde ensuite
le maniement des modèles où interviennent ces processus
aléatoires : trafic routier, génétique, gestion de stocks,
calcul des structures sous sollicitations aléatoires,
filtrage d'un signal brouillé, prévision des séries
temporelles en économie, description des corps désordonnés,
étude des matériaux à granulats... On trouvera également
une présentation claire du calcul d'Ito et des équations
différentielles stochastiques, particulièrement importants
pour les modèles financiers (stratégies de couverture de
portefeuilles d'options, etc.) et pour le calcul des
structures non linéaires. Les praticiens de salles de
marché, tout autant que les ingénieurs trouveront ici les
matériaux d'une culture maintenant indispensable. Par son
formalisme rigoureux, son riche arsenal mathématique et les
nombreux domaines concrets abordés, l'ouvrage intéressera
aussi bien les étudiants, les professeurs en mathématiques
appliquées, les ingénieurs que les financiers et les
économistes.
Sommaire
- Généralités sur les processus.
- Chaîne de Markov.
- Processus de sauts markoviens et processus ponctuels.
- Processus à accroissements indépendants ; mouvement brownien ; processus de Lévy.
- Processus du second ordre, filtrage et prédiction.
- Introduction au calcul d'Ito.
- Equations différentielles stochastiques.
- Processus de Markov et diffusions.
L'auteur - Nicolas Bouleau
Nicolas Bouleau est mathématicien et philosophe des sciences. Professeur émérite à l'École des Ponts ParisTech, il y a dirigé pendant dix ans le centre de mathématiques qui fut un des premiers en France à travailler sur les nouvelles méthodes de la finance. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages dont Mathématiques et risques financiers (Odile Jacob, 2009).
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Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Hermann |
| Auteur(s) | Nicolas Bouleau, Nicolas Boileau |
| Parution | 29/11/2000 |
| Édition | 2eme édition |
| Nb. de pages | 384 |
| Format | 15 x 22 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 280g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782705664060 |
| ISBN13 | 978-2-7056-6406-0 |
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