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Dérivés de crédit
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Dérivés de crédit

Dérivés de crédit

Jean-Luc Quémard

128 pages, parution le 11/12/2003

Résumé

Les dérivés de crédit sont en train de révolutionner la gestion du risque de crédit des banques. Leur marché connaît une croissance spectaculaire. Cet ouvrage présente de manière didactique ces nouveaux outils, qu'il s'agisse des dérivés de crédit portant sur une seule contrepartie ou des dérivés de crédit sur portefeuille (principalement la titrisation synthétique). Il brosse un tableau synthétique des facteurs ayant favorisé leur développement et montre l'intérêt de ces nouveaux instruments tant pour les banques que pour les investisseurs. Il présente aussi les risques multiformes que comportent ces produits innovants. Il souligne l'importance d'un environnement sécurisé à l'intérieur des banques - à l'aide d'une fonction de " risk management "-ou dans un cadre réglementaire adapté. A cet égard, les principes de la réglementation actuelle et des recommandations de Bâle II relatifs aux dérivés de crédit sont présentés.

Au sommaire

  • Introduction
  • Mesure et gestion du risque de crédit par les banques
    • cadre réglementaire actuel
    • Mesure quantitative du risque de crédit
    • Gestion du risque de crédit
  • Instruments et montages structurés
    • Caractéristiques générales des dérivés de crédit
    • Dérivés de crédit " single name "
    • Dérivés de crédit sur portefeuille
    • Valorisation
  • Essor des dérivés de Crédit
    • Intérêt des opérations
    • Volume des opérations
    • caractéristiques du marché
  • Risques
    • Transferts du risque de crédit
    • Limites des évaluations du risque de crédit
    • Autres risques
  • Mises en place d'un environnement plus sécurisé
    • Interne aux banques
    • Renforcement de l'environnement prudentiel
  • Conclusion
  • Annexes
  • Lexique
  • Bibliographie
  • Adresses de sites Internet
  • Abstract

L'auteur - Jean-Luc Quémard

Jean-Luc Quémard, adjoint de direction de la Banque de France, est spécialiste bancaire à la Direction de la surveillance générale du système bancaire du secrétarait général de la Commission bancaire.

Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Revue Banque
Auteur(s) Jean-Luc Quémard
Parution 11/12/2003
Nb. de pages 128
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 255g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782863254028
ISBN13 978-2-86325-402-8

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