Applied Stochastic Processes

Mario Lefebvre - Collection Universitext

386 pages, parution le 01/02/2007

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Résumé

This book uses a distinctly applied framework to present the most important topics in stochastic processes, including Gaussian and Markovian processes, Markov Chains, Poisson processes, Brownian motion and queueing theory.

The book also examines in detail special diffusion processes, with implications for finance, various generalizations of Poisson processes, and renewal processes. It contains numerous examples and approximately 350 advanced problems that reinforce both concepts and applications.

Entertaining mini-biographies of mathematicians give an enriching historical context. The book includes statistical tables and solutions to the even-numbered problems at the end.

L'auteur - Mario Lefebvre

Mario Lefebvre détient un baccalauréat et une maîtrise en mathématiques de l'Université de Montréal et un doctorat en mathématiques de l'Université de Cambridge, en Angleterre. Son domaine de spécialisation est celui des probabilités appliquées. Peu de temps après l'obtention de son doctorat, il est entré à l'École Polytechnique de Montréal, où il est professeur titulaire, au sein du département de mathématiques et de génie industriel, depuis 1998. Il y coordonne également l'enseignement de cours de probabilités et statistique depuis plus de dix ans. Il a publié de nombreux articles dans des revues internationales. Ses principaux domaines de recherche sont les processus stochastiques et la commande optimale stochastique.

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Sommaire

Review of probability theory.
Stochastic processes.
Markov chains.
Diffusion processes.
Poisson processes.
Queueing theory.
Appendix A. Statistical tables.
Appendix B. Answers to even-numbered exercises

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Springer
Auteur(s)	Mario Lefebvre
Collection	Universitext
Parution	01/02/2007
Nb. de pages	386
Format	15,5 x 23,5
Couverture	Broché
Poids	570g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9780387341712
ISBN13	978-0-387-34171-2