Processus stochastiques

Processus de Poisson, chaînes de Markov et martinguales, Cours et exercices corrigés

Dominique Foata, Aimé Fuchs - Collection Sciences sup

236 pages, parution le 26/04/2002

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Résumé

Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques. Il s'adresse aux étudiants de maîtrise (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs (informatique, recherche opérationnelle) et aux candidats à l'agrégation de mathématiques. Les trois processus stochastiques les plus classiques sont décrits : processus de Poisson, Chaînes de Markov et martingales. Des exercices corrigés complètent chaque chapitre.

Sommaire

Notations utilisées et rappels.
Temps d'arrêt.
Processus de Poisson.
Applications des processus de Poisson.
Chaînes de Markov.
Applications des chaînes de Markov.
Martingales.
Théorèmes d'arrêt.
Problèmes de ruine.
Les inégalités maximales.
Théorèmes de convergence des martingales.
Exemples d'applications.
Le mouvement brownien.
Solutions des exercices.

L'auteur - Dominique Foata

DOMINIQUE FOATA et AIMÉ FUCHS sont professeurs à l'université Louis-Pasteur de Strasbourg. Ils ont publié séparément plusieurs monographies et articles, dans le domaine de la combinatoire classique et algébrique et des fonctions spéciales pour Dominique Foata, et dans celui des probabilités et de la statistique pour Aimé Fuchs.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Dominique Foata, Aimé Fuchs
Collection	Sciences sup
Parution	26/04/2002
Nb. de pages	236
Format	17 x 24
Couverture	Broché
Poids	437g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782100065011